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商业银行信贷组合相关性建模与经济资本计算：理论、实践与优化.docx

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    商业银行信贷组合相关性建模与经济资本计算：理论、实践与优化

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球金融市场持续演变与扩张的大背景下，商业银行作为金融体系的中流砥柱，在经济发展进程中发挥着不可替代的关键作用。然而，随着金融创新的不断涌现、金融市场波动性的加剧以及经济环境不确定性的增强，商业银行面临的风险日益复杂多样，信用风险、市场风险、操作风险等相互交织，对银行的稳健运营构成了严峻挑战。

    在商业银行的各类风险中，信贷风险是其面临的最主要风险之一。银行信贷业务涉及大量资金的投放与回收，其资产质量和信用风险状况直接影响银行的财务状况和稳定性。而银行信贷组合并非由单一贷款构成，而是包含众多不同类型、

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