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如何一键优化主动权益基金的基准偏离.docx

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    一、引言 3

    二、控制基准偏离方案 5

    、关于控制基准偏离的思考 5

    、实验数据与优化方案 6

    、方案1：内部优化 7

    、方案2：补充成分股 9

    、方案3：叠加跟踪组合 11

    、优化方案对比 15

    三、优化方案大规模测试 17

    、样本数据与设定 17

    、优化效果分析 18

    四、组合优化小工具 22

    五、总结 25

    图表目录

    图表1：主要基准指数的跟踪规模占比情况 3

    图表2：主要基准指数的跟踪数量比例情况 3

    图表3：主动权益基金及主要基准指数过去3年业绩偏离分布情况 4

    图表4：2022年以来主动权益基金

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