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2025年信贷风控测试题及答案

本文借鉴了近年相关经典测试题创作而成，力求帮助考生深入理解测试题型，掌握答题技巧，提升应试能力。

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2025年信贷风控测试题及答案

一、单选题（每题2分，共20分）

1.在信贷风险管理中，以下哪项指标最能反映借款人的长期偿债能力？

A.流动比率

B.资产负债率

C.存货周转率

D.应收账款周转率

答案：B

解析：资产负债率是衡量长期偿债能力的核心指标，反映企业总资产中有多少是通过负债筹集的。流动比率和速动比率主要反映短期偿债能力，存货和应收账款周转率则与营运效率相关，但与长期偿债能力无直接关联。

2.某借款人近期信用卡逾期次数增加，但其收入证明稳定，以下哪种风险缓释措施最为有效？

A.提高贷款利率

B.要求增加担保物

C.降低贷款额度

D.加强贷后监控

答案：D

解析：虽然收入稳定，但逾期行为已暴露潜在信用风险。贷后监控可以通过动态跟踪借款人行为（如消费、还款习惯）及时发现异常，而单纯提高利率或增加担保物可能无法根治问题，降低额度则可能影响客户满意度。

3.在机器学习模型中，用于评估特征重要性的指标是？

A.AUC（曲线下面积）

B.Gini系数

C.Lasso回归系数

D.皮尔逊相关系数

答案：C

解析：Lasso回归通过惩罚项使部分特征系数为零，从而筛选出关键特征。AUC和Gini系数主要用于模型性能评估，皮尔逊相关系数仅反映线性关系，无法全面衡量特征贡献。

4.某企业贷款申请中，其行业集中度为80%，以下哪种风险最为突出？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：行业集中度过高会导致企业受行业周期波动影响加剧，属于典型的市场风险。信用风险与借款人还款能力相关，操作风险与内部流程缺陷有关，流动性风险则涉及资金周转。

5.在信用评分模型中，以下哪项属于典型的“逆向选择”问题？

A.高风险客户更愿意申请贷款

B.模型对低风险客户的预测误差较大

C.模型过度依赖历史数据

D.模型未考虑宏观经济因素

答案：A

解析：逆向选择指高风险客户更倾向于参与信贷活动，导致样本偏差。选项B可能存在模型偏差，但非逆向选择；选项C和D属于模型局限性，但与逆向选择无关。

6.某银行采用“5321”风险偏好策略，即对优质客户、一般客户、风险客户的贷款占比分别为50%、30%、20%，以下哪种策略与之最匹配？

A.成本收益平衡法

B.风险分散法

C.趋势预测法

D.概率匹配法

答案：B

解析：“5321”策略通过客户分层实现风险分散，避免过度集中于某一类型客户。成本收益平衡法侧重定价，趋势预测法依赖宏观数据，概率匹配法用于动态调整，均与分层策略逻辑不同。

7.在贷后管理中，以下哪项属于“预警信号”的典型表现？

A.借款人更换联系方式

B.企业注册资本增加

C.主要股东离职

D.存款余额上升

答案：C

解析：主要股东离职可能影响企业稳定性，属于预警信号。更换联系方式可能是正常行为，注册资本增加通常积极，存款上升反映资金充裕，均与风险无直接关联。

8.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，以下哪项是核心假设？

A.借款人违约概率（PD）固定不变

B.损失给定违约率（LGD）与违约概率无关

C.风险暴露（EAD）可精确计量

D.经济资本与风险权重成正比

答案：C

解析：IRB法假设风险暴露（EAD）可精确计量，通过PD、LGD、EAD计算风险权重。PD和LGD并非固定不变，经济资本与风险权重关系复杂，但EAD的精确性是IRB法的基础。

9.在信用衍生品交易中，CDS（信用违约互换）的主要功能是？

A.投资收益最大化

B.转移信用风险

C.套利套利交易

D.监管合规需求

答案：B

解析：CDS本质是信用风险保险，买方支付保费以对冲卖方违约风险。套利和监管需求非其核心功能，而投资收益最大化仅适用于投机性交易。

10.某银行发现贷款组合的预期损失（EL）为100万元，非预期损失（NPL）为200万元，以下哪种措施最能有效降低NPL？

A.提高贷款利率

B.严格审批标准

C.增加抵押物价值

D.缩短贷款期限

答案：B

解析：NPL主要源于极端事件或模型外风险，严格审批能从源头上过滤高风险客户。利率和抵押物影响EL，期限缩短可能加剧流动性风险，但无法直接降低NPL。

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二、多选题（每题3分，共30分）

1.以下哪些属于信贷政策的核心要素？

A.贷款审批权限划分

B.风险定价机制

C.贷后监控流程

D.担保物要求标准

E.逾期催收政策

答案：A、B、C、D、E

解析：信贷政策需全面覆盖从准入、审批、定价到监控和催收的全流程，各要素缺一不可。

2.在信用评分模型验证中，以下哪些指标需重点考察？

A.KS值

B.AUC

C.Gini系数

D.违约预测准确率

E.模型稳定性

答案：A、B、