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等价鞅测度视角下非标准期权定价与投资组合优化研究.docx

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    等价鞅测度视角下非标准期权定价与投资组合优化研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球金融市场持续发展与创新的进程中，金融衍生品市场作为其中至关重要的组成部分，正展现出蓬勃的活力。期权，作为一种极具代表性的金融衍生品，凭借其独特的风险收益特征，为投资者提供了多样化的投资策略和风险管理手段，在金融市场中占据着举足轻重的地位。随着市场环境的日益复杂和投资者需求的不断多样化，非标准期权应运而生。相较于传统的欧式或美式看涨看跌期权，非标准期权在条款设计、收益结构等方面更为灵活和复杂，能够满足不同投资者，特别是投资银行等专业机构对于投资的个性化需求。

    投资组合理论则致力于在多元化的投资组合中实现风险

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