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基于冲击成本考量的积极投资组合决策模型构建与应用研究.docx

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    基于冲击成本考量的积极投资组合决策模型构建与应用研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在金融市场中，投资决策是投资者面临的核心问题之一。积极投资组合决策旨在通过对不同资产的选择和配置，追求超越市场平均水平的收益。然而，传统的投资组合决策模型往往忽视了一个重要因素——冲击成本。冲击成本，全称“价格冲击成本”，也被称为流动性成本，是指在交易过程中，由于大额订单的迅速成交而对价格产生的影响。当投资者试图快速买入或卖出大量资产时，市场的供需平衡会被打破，从而导致价格朝着不利于投资者的方向变动，使得实际交易成本高于预期。

    随着金融市场的不断发展和交易规模的日益扩大，冲击成本对投资决策的影响愈发

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