VaR风险控制下投资组合效用最大化的理论与实践探究.docx

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2025-07-25 发布于上海
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VaR风险控制下投资组合效用最大化的理论与实践探究

一、绪论

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融市场一体化的进程中，金融市场的规模持续扩张，金融创新层出不穷，金融产品与交易策略日益复杂。与此同时，金融市场所面临的风险也在不断加剧，呈现出多样化与复杂化的态势。从美国次贷危机引发的全球金融海啸，到欧洲债务危机对欧洲乃至全球金融市场的冲击，再到近年来贸易摩擦、地缘政治冲突以及突发公共卫生事件等因素对金融市场造成的剧烈波动，这些都充分表明金融市场风险已成为全球经济发展中不可忽视的重要因素。在这样的背景下，如何有效地管理和控制金融风险，实现投资组合的效用最大化，成为了投资者和金融机构面临的关键问