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2025年中级银行从业资格（官方）-风险管理1历年参考试题库答案解析(5卷100道合辑-单选题)

2025年中级银行从业资格（官方）-风险管理1历年参考试题库答案解析(篇1)

【题干1】巴塞尔协议III的核心内容包括（）

【选项】A.提高资本充足率要求B.强化流动性风险管理C.建立全球监管协同机制D.上述全部

【参考答案】D

【详细解析】巴塞尔协议III在资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率三方面全面强化监管，同时要求建立全球监管协同机制，故正确答案为D。A和B仅为部分内容，C未提及但属于协议框架内要求。

【题干2】某银行对持有5年期的企业贷款进行信用风险加权，其风险权重应适用（）

【选项】A.20%B.50%C.100%D.0%

【参考答案】C

【详细解析】根据巴塞尔协议，企业贷款风险权重根据剩余期限划分，5年期及以上贷款风险权重为100%，因此正确答案为C。A适用于1-5年期贷款，D适用于无风险资产。

【题干3】在计算90天压力情景下的ValueatRisk（VaR）时，通常采用（）

【选项】A.1%置信水平B.5%置信水平C.10%置信水平D.99%置信水平

【参考答案】B

【详细解析】VaR压力测试通常以5%置信水平为基准，对应单尾分布下的极端风险场景，99%置信水平多用于正常波动区间，因此正确答案为B。

【题干4】商业银行操作风险资本准备的计算中，风险因子K取值与业务类型的关系是（）

【选项】A.交易账户业务K=0.5B.管理账户业务K=1.0C.客户账户业务K=0.75D.全部业务K=1.0

【参考答案】B

【详细解析】根据巴塞尔协议，管理账户业务风险因子K为1.0，交易账户为0.5，客户账户为0.75，因此正确答案为B。需注意账户类型与风险因子的对应关系。

【题干5】某银行运用信用评分模型评估客户违约概率，模型输出结果为5%，则该客户的内部评级应为（）

【选项】A.次级AB.次级BC.次级CD.次级D

【参考答案】A

【详细解析】巴塞尔协议内部评级法规定，违约概率（PD）5%-15%对应次级A评级，因此正确答案为A。次级B对应PD15%-25%，次级C为25%-50%，次级D为50%以上。

【题干6】流动性覆盖率（LCR）的计算公式为（）

【选项】A.即时可用高流动性资产/(总负债+表外负债×10%)B.高流动性资产/(总负债×100%)C.高流动性资产/(总负债+表外负债)D.高流动性资产/(总负债×90%)

【参考答案】A

【详细解析】巴塞尔协议规定LCR=即期可用高流动性资产/(总负债+表外负债×10%)，因此正确答案为A。B选项分母系数错误，C未考虑表外负债折算，D分母系数错误。

【题干7】商业银行应对市场风险的常见工具不包括（）

【选项】A.购买利率互换B.交易外汇期货C.投资结构性存款D.建立风险对冲基金

【参考答案】C

【详细解析】结构性存款属于资产负债管理工具，无法直接对冲市场风险。利率互换和外汇期货属于衍生品对冲工具，风险对冲基金属于第三方工具，因此正确答案为C。

【题干8】在巴塞尔协议框架下，系统重要性银行的总资本充足率要求比普通银行高（）

【选项】A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%

【参考答案】C

【详细解析】系统重要性银行的总资本充足率要求为8.5%（普通银行为8.0%），差额为0.5%。但题目选项未明确基准值，需注意题目表述逻辑。若选项设计无误，正确答案应为C。

【题干9】商业银行运用经济资本（EC）管理风险时，需满足（）

【选项】A.EC≥R+LCRB.EC≥R+CARC.EC≥R+VaRD.EC≥R+NSFR

【参考答案】B

【详细解析】经济资本（EC）需覆盖风险资本（R）、资本留存（CAR）和监管资本要求，公式为EC=R+CAR，因此正确答案为B。LCR和VaR属于流动性风险计量工具，NSFR为净稳定资金比率。

【题干10】某银行使用压力测试模拟极端情景，若测试显示资本充足率降至7.5%，则说明（）

【选项】A.流动性风险暴露不足B.资本缓冲充足C.违约风险敞口可控D.监管指标达标

【参考答案】B

【详细解析】巴塞尔协议要求银行资本充足率不低于8.0%，但压力测试允许资本充足率在7.5%-8.5%区间，因此正确答案为B。若资本充足率低于7.5%则需补充资本。

【题干11】商业银行计算操作风险资本准备时，需考虑业务类型的风险加权资产（RWA）乘以（）