高频交易数据下的多因子选股模型研究与实证.pdf

高频交易数据下的多因子选股模型研究与实证.pdf

  1. 1、本文档共51页,其中可免费阅读16页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

上海财经大学研究生论文

摘要

随着金融市场的不断发展,投资者对高效投资策略的需求不断增长。高频

因子指以分钟、秒或更短时间间隔采集的市场数据,这些数据能够揭示市场的

短期波动性。通过将高频因子融入多因子模型,为模型提供更加细致和即时的

市场情绪和行为指标,可以提高投资决策的时效性和准确性。

本研究创建了新的高频因子VPIN_Q,基于高频信息中的信息不对称性,并

利用交易订单数量不平衡的分钟权重数进行计算。通过滑动窗口方法计算了

您可能关注的文档

文档评论(0)

136****6583 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7043055023000005

1亿VIP精品文档

相关文档