- 1、本文档共51页,其中可免费阅读16页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
上海财经大学研究生论文
摘要
随着金融市场的不断发展,投资者对高效投资策略的需求不断增长。高频
因子指以分钟、秒或更短时间间隔采集的市场数据,这些数据能够揭示市场的
短期波动性。通过将高频因子融入多因子模型,为模型提供更加细致和即时的
市场情绪和行为指标,可以提高投资决策的时效性和准确性。
本研究创建了新的高频因子VPIN_Q,基于高频信息中的信息不对称性,并
利用交易订单数量不平衡的分钟权重数进行计算。通过滑动窗口方法计算了
您可能关注的文档
- ESG评级水平与分歧对债务融资成本的影响.pdf
- 纺织服装产业集群绩效评价研究--以常熟纺织服装产业为例.pdf
- 停牌股票的估值问题与对策-以某证券公司托管业务为例.pdf
- L养老服务企业商业模式优化研究.pdf
- 区域贸易协定深度对中国对外直接投资的影响.pdf
- Nowcasting即时预测--以上海市GDP增速为例.pdf
- 资管新规背景下基金家族渠道营销投入对份额流入的影响研究.pdf
- PA保险公司投资端数据治理研究.pdf
- 《流浪地球》系列电影衍生品营销策略研究.pdf
- 我国碳市场与股票市场间风险溢出效应研究--基于DCC-GARCH-CoVaR模型.pdf
- 2025中国冶金地质总局所属在京单位高校毕业生招聘23人笔试参考题库附带答案详解.doc
- 2025年01月中国人民大学文学院公开招聘1人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解.doc
- 2024黑龙江省农业投资集团有限公司权属企业市场化选聘10人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2025汇明光电秋招提前批开启笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024中国能建葛洲坝集团审计部公开招聘1人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024吉林省水工局集团竞聘上岗7人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024首发(河北)物流有限公司公开招聘工作人员笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2023国家电投海南公司所属单位社会招聘笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024湖南怀化会同县供水有限责任公司招聘9人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2025上海烟草机械有限责任公司招聘22人笔试参考题库附带答案详解.pdf
文档评论(0)