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我国系统性风险度量集的高维因子模型的结构变点研究.pdf

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    摘要

    近年来，全球经济一体化进一步发展，世界范围内的经济格局愈发难以预测，

    中国经济在百年未有之大变局中迎来了飞速发展，经济金融化进程持续推进，各

    类由变幻莫测的世界经济格局引发的金融风险事件却层出不穷。与此同时，随着

    金融体系间呈现出越来越高的依赖性，金融风险也由单一机构存在的个体风险

    转变为更为综合与复杂的系统性风险。系统性金融风险往往会对整个股票市场

    产生具有普遍性的影响，如使得市场内几乎所有股票下跌，且无法通过分散投资

    的方式抵消或去除。2007-2009年金融危机之后，如何对系统性金融风

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