跳跃 - 扩散模型下美式期权定价：理论、方法与实证分析.docx

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2025-07-24 发布于上海
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跳跃-扩散模型下美式期权定价：理论、方法与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一类重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权赋予持有者在未来特定时间或之前，以约定价格买入或卖出标的资产的权利，这种独特的权利结构使得期权在风险管理、投资策略制定以及资产定价等方面发挥着关键作用。准确的期权定价不仅能够为投资者提供合理的投资决策依据，帮助其评估潜在的风险和回报，优化投资组合，还对金融市场的稳定运行和资源有效配置具有重要意义。例如，在投资组合中，合理定价的期权可以作为有效的风险对冲工具，帮助投资者降低市场波动带来的风险；对于金融机构而言