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高频交易的金融市场策略分析及技术实施

TOC\o1-2\h\u9570第1章引言 3

24971.1背景与意义 3

11671.2研究内容与方法 4

17553第2章高频交易概述 4

150332.1高频交易的定义与分类 5

80392.1.1基于市场微观结构的策略 5

79032.1.2基于统计模型的策略 5

202512.1.3基于机器学习的策略 5

196942.2高频交易的盈利模式及风险 5

62952.2.1盈利模式 5

215382.2.2风险 5

153852.3国内外高频交易市场发展现状 6

45712.3.1国内高频交易市场发展现状 6

39242.3.2国外高频交易市场发展现状 6

25502第3章市场微观结构分析 6

260573.1市场微观结构概述 6

293403.2限价订单簿分析 6

84083.3交易者行为分析 6

11256第4章高频交易策略分类及原理 7

197914.1基于统计套利的策略 7

216554.1.1策略概述 7

88384.1.2策略原理 7

236364.1.2.1对冲套利 7

59624.1.2.2跨品种套利 7

296264.1.2.3跨市场套利 7

89924.1.2.4时间序列套利 7

165724.2基于市场微观结构的策略 7

139954.2.1策略概述 7

128044.2.2策略原理 7

31304.2.2.1做市商策略 7

117184.2.2.2抢帽子策略 7

147914.2.2.3机会性策略 8

714.3基于机器学习的策略 8

307034.3.1策略概述 8

203374.3.2策略原理 8

280754.3.2.1监督学习 8

174524.3.2.2无监督学习 8

37944.3.2.3强化学习 8

24401第5章常见高频交易策略分析 8

193755.1突破策略 8

244395.1.1策略原理 8

5515.1.2技术实施 8

15165.2趋势跟随策略 9

259345.2.1策略原理 9

155005.2.2技术实施 9

302925.3对冲套利策略 9

274915.3.1策略原理 9

169485.3.2技术实施 9

1074第6章高频交易技术实现 9

290746.1数据获取与处理 9

151896.1.1数据源选择 9

257536.1.2数据预处理 10

247286.1.3数据存储与管理 10

89366.2交易算法与策略实现 10

81926.2.1交易算法设计 10

265746.2.2策略实现 10

290786.2.3算法优化与评估 10

54666.3风险控制与资金管理 10

308896.3.1风险控制策略 10

279256.3.2资金管理策略 10

220686.3.3系统监控与运维 10

9054第7章高频交易系统构建与优化 11

202867.1系统架构设计 11

191267.1.1架构设计原则 11

285287.1.2分布式系统架构 11

160157.1.3微服务架构 11

207957.1.4高并发处理 11

126237.2交易执行算法优化 11

164447.2.1算法交易概述 11

244857.2.2市场冲击模型 11

204267.2.3优化算法 11

152127.2.4算法参数调优 11

37837.3网络通信与硬件设施 11

129657.3.1网络通信技术 11

28627.3.2交易系统延迟优化 12

69997.3.3硬件设施选型 12

110057.3.4数据中心布局 12

21333第8章机器学习在高频交易中的应用 12

198098.1机器学习概述 12

233468.1.1机器学习的基本概念 12

323378.1.2机器学习的发展历程 12

117638.2特征工程与模型选择 12

61408.2.1特征工程 12

254108.2.2模型选择与评估 12

186188.3深度学习在高频交