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利率风险的敏感性分析方法试题库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.衡量利率变动对银行经济价值影响的方法是（）

A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值法

答案：B

2.利率敏感性缺口是指（）

A.利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额

B.资产与负债的差额

C.固定利率资产与固定利率负债的差额

D.浮动利率资产与浮动利率负债的差额

答案：A

3.当利率敏感性缺口为正时，利率上升，银行净利息收入会（）

A.增加B.减少C.不变D.不确定

答案：A

4.久期反映了债券价格对（）变动的敏感性。

A.汇率B.利率C.股票价格D.商品价格

答案：B

5.零息债券的久期（）其到期期限。

A.大于B.小于C.等于D.不确定

答案：C

6.以下哪种不属于利率风险敏感性分析基本方法（）

A.敏感性比率法B.模拟分析C.情景分析D.成本收益法

答案：D

7.利率敏感性资产和利率敏感性负债的定价基础是（）

A.市场利率B.固定利率C.浮动利率D.基准利率

答案：D

8.进行敏感性分析时，通常假设（）以外的其他因素不变。

A.利率B.汇率C.资产规模D.负债结构

答案：A

9.敏感性比率大于1时，意味着（）

A.利率敏感性资产大于利率敏感性负债

B.利率敏感性资产小于利率敏感性负债

C.利率敏感性资产等于利率敏感性负债

D.与利率敏感性资产负债关系无关

答案：A

10.以下关于久期分析说法错误的是（）

A.可以衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.考虑了不同现金流的时间价值

C.计算复杂D.不考虑利率变动的可能性

答案：D

多项选择题（每题2分，共10题）

1.利率风险敏感性分析方法包括（）

A.缺口分析B.久期分析C.敏感性比率分析D.情景分析E.压力测试

答案：ABCDE

2.利率敏感性缺口管理的局限性有（）

A.没有考虑资金的时间价值

B.对利率走势预测要求高

C.忽略了利率变动对银行净值的影响

D.不能准确反映利率风险程度

E.计算复杂

答案：ABCD

3.久期分析的优点有（）

A.考虑了所有现金流的时间价值

B.能衡量利率变动对银行经济价值的影响

C.计算简单

D.直观反映利率风险大小

E.可以用于不同金融工具的利率风险比较

答案：ABE

4.影响利率敏感性缺口大小的因素有（）

A.资产负债结构B.利率调整频率C.资产规模D.负债规模E.市场利率变动

答案：AB

5.以下属于利率敏感性资产的有（）

A.短期贷款B.短期投资C.定期存款D.活期存款E.长期债券

答案：AB

6.利率敏感性分析的作用有（）

A.帮助银行评估利率风险

B.为银行资产负债管理提供决策依据

C.预测银行净利息收入变化

D.衡量银行市场风险

E.分析银行流动性风险

答案：ABC

7.情景分析在利率风险敏感性分析中的应用包括（）

A.设计不同利率情景B.评估银行在各情景下的风险状况

C.确定风险承受能力D.制定应对策略E.衡量操作风险

答案：ABCD

8.以下关于敏感性比率说法正确的是（）

A.大于1时，利率上升银行净利息收入增加

B.小于1时，利率下降银行净利息收入增加

C.等于1时，利率变动对净利息收入无影响

D.反映利率敏感性资产与负债的关系

E.是利率风险敏感性分析重要指标

答案：ABCDE

9.压力测试在利率风险分析中的目的是（）

A.评估极端利率变动下银行的承受能力

B.检验银行风险管理体系有效性

C.确定银行风险资本要求

D.发现潜在风险点

E.制定应急预案

答案：ABCDE

10.与缺口分析相比，久期分析的优势在于（）

A.考虑了现金流的时间分布

B.能更准确衡量利率风险

C.对短期利率风险更敏感

D.可以直接应用于各种金融产品

E.不需要假设条件

答案：AB

判断题（每题2分，共10题）

1.利率敏感性缺口为零，说明银行不存在利率风险。（）

答案：错

2.久期越长，债券价格对利率变动越敏感。（）

答案：对

3.敏感性比率等于1时，银行面临的利率风险最小。（）

答案：对

4.缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响。（）

答案：对

5.利率敏感性资产和负债是指在一定时期内到期或需要重新定价的资产和负债。（