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2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（四）

一、单项选择题

1.（），标志着金融期货交易的开始。[0.5分]

A:1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B:1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C:1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D:1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

答案：D:1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

2.（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。[0.5分]

A:股东大会

B:董事会

C:监事会

D:董事长

答案：B:董事会

3.我国要求资本充足率不得低于（）[0.5分]

A:60／o

B:7％

C:8％

D:9％

答案：C:8％

4.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）[0.5分]

A:负债风险管理模式

B:资产风险管理模式

C:内部管理模式

D:全面风险管理模式

答案：C:内部管理模式

5.对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。[0.5分]

A:0．75

B:0.5

C:0．25

D:0．15

答案：D:0．15

6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）[0.5分]

A:13．33％

B:16．67％

C:30．00％

D:83．33％

答案：D:83．33％

7.假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（）[0.5分]

A:18％

B:0

C:-2％

D:2％

答案：B:0

8.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（）[0.5分]

A:3．50％

B:3．59％

C:3．69％

D:6．00％

答案：B:3．59％

9.下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（）[0.5分]

A:只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

B:如果两种资产收益率的相关系数为-o．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C:如果两种资产收益率的相关系数为l:，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D:如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

答案：B:如果两种资产收益率的相关系数为-o．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

10.下列关于信用风险监测的说法,正确的是（）[0.5分]

A:信用风险监测是一个静态的过程

B:信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C:当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D:信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案：D:信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

11.下列属于客户风险的财务指标的是（）[0.5分]

A:流动比率

B:公司治理结构

C:资金实力

D:市场竞争环境

答案：A:流动比率

12.某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）[0.5分]

A:12．5％

B:15．00％

C:17．1％

D:11．3％

答案：C:17．1％

13.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）[0.5分]

A:主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B:必须直接估计每个敞口之间的相关性

C:C:redi:tPortf:oli:oVie:w模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D:C:redi:tM:e:tric:s模型需要直接估计各敞口之间的相关性

答案：C:C:redi:tPortf:oli:oVie:w模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

14.下列不属于审慎经营类指标的是（）[0.5分]

A:成本收入比

B:资本充足率

C:大额风险集中度

D