宁夏黄河农村商业银行流动性风险管理：现状、挑战与优化策略.docxVIP

宁夏黄河农村商业银行流动性风险管理：现状、挑战与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

宁夏黄河农村商业银行作为宁夏地区金融体系的关键构成部分，在支持地方经济发展，尤其是服务“三农”、助力乡村振兴以及推动小微企业成长等方面发挥着举足轻重的作用。自2008年成立以来，黄河农村商业银行发展迅猛，已在宁夏构建起20家法人机构和385个营业网点的庞大服务网络，业务范围广泛，涵盖了存款、贷款、支付结算等诸多传统金融业务，以及理财、电子银行等新兴业务领域。截至2024年末，该行资产总额达到2347亿元，贷款余额1416亿元，存款余额1748亿元，存贷款市场份额均稳居全区金融机构首位，已然成为宁夏地区金融市场的重要支柱力量。

流动性风险管理是商业银行稳健运营的基石，对宁夏黄河农村商业银行而言，意义尤为重大。流动性风险指的是商业银行无法及时获得充足资金，以合理成本满足资产增长、偿还到期债务以及应对其他支付义务的风险。一旦流动性风险失控，银行将面临资金短缺、支付困难，甚至可能引发挤兑危机，对银行的信誉和财务状况造成毁灭性打击，严重时还会危及整个金融体系的稳定。

在实际经营中，流动性风险的影响广泛而深远。例如，当银行面临突发的大规模资金提取需求时，若无法及时筹集到足够资金，就可能无法满足客户的提现要求，进而引发客户的恐慌和信任危机，导致客户大量流失。又如，在市场流动性紧张时期，银行难以获取低成本的资金，可能会被迫放弃一些优质的贷款项目或投资机会，影响银行的盈利能力和市场竞争力。

近年来，金融市场环境复杂多变，利率市场化进程加速推进，金融创新层出不穷，互联网金融蓬勃发展，这些因素都使得宁夏黄河农村商业银行面临的流动性风险不断加大。利率市场化导致银行存贷利差收窄，银行盈利能力受到挑战，为了追求更高的收益，银行可能会涉足一些高风险的业务领域，从而增加了流动性风险。金融创新产品的不断涌现，如理财产品、资产证券化等，改变了银行的资产负债结构，使得流动性风险的识别、计量和管理变得更加困难。互联网金融的崛起，分流了银行的部分存款和客户资源，加剧了银行之间的竞争，也给银行的流动性管理带来了新的压力。

因此，深入研究宁夏黄河农村商业银行的流动性风险管理，具有极为重要的现实意义。一方面，有助于银行提升自身的风险管理水平，增强应对流动性风险的能力，保障银行的稳健运营和可持续发展。通过科学合理的流动性风险管理策略，银行能够优化资产负债配置，提高资金使用效率，降低流动性风险敞口，确保在各种市场环境下都能保持充足的流动性。另一方面，对维护宁夏地区金融稳定、促进地方经济健康发展也具有积极的推动作用。作为地方金融的重要力量，黄河农村商业银行的稳定运营能够为当地企业和居民提供稳定的金融服务，支持地方经济的发展，避免因银行流动性风险引发的金融动荡对地方经济造成负面影响。

1.2国内外研究现状

在国外，商业银行流动性风险管理的研究起步较早，成果丰硕。早期的研究主要聚焦于流动性风险的度量方法。DemingWu（2014）在《TheinformationcontentofBaselIIIliquidityriskmeasures》中详细介绍了流动性缺口法、资金结构法、流动性指标法三种衡量流动性风险的方法，并指出商业银行的流动性缺口受预期企业季度利润、本国货币供应量增长率、经济实体预期发展等多种因素影响。随着金融市场的发展和金融创新的推进，学者们开始关注流动性风险的影响因素及管理策略。如在《andtheefficiencyofChinesecommercialbanks》中，Erisktaking（2014）等人提出“有限范围银行”概念，认为单项业务的有限范围银行可消除银行挤兑可能性。JunruiZhang(2014)在《WhatprecludesthedevelopmentofnoninterestactivitiesinChinesecommercialbanksfromtheperspe》中分析了金融中介和流动性创造之间的关系，探讨了存款保险体系对银行稳定性的影响。在次贷危机后，国外对商业银行流动性风险管理的研究更加深入，侧重于宏观经济环境变化、金融创新等因素对流动性风险的影响，以及如何通过完善监管体系和创新管理工具来提升流动性风险管理水平。

国内对商业银行流动性风险管理的研究随着金融市场的发展逐渐深入。早期主要是对国外理论和方法的引入与介绍，为后续的研究奠定基础。近年来，随着我国商业银行面临的流动性风险日益复杂，国内学者从多个角度展开研究。有学者对我国商业银行流动性风险的现状进行分析，指出商业银行存在“短存长贷”导致的资产负债期限结构错配问题，以及其他风险转化为流动性