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嵌入TCN时序神经网络和多因子模型的Black-Litterman量化资产配置模型.pdf

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    Abstract

    摘要

    在金融市场分析与资产配置领域，本研究创新性地提出并验证了一种融合

    时间卷积网络（TemporalConvolutionalNetwork,TCN）和多因子模型的改进

    的Black-Litterman量化资产配置模型。本研究突破传统资产配置方法的局限，

    通过独特的模型结构显著提升对股票市场动态的捕捉能力及资产收益率的预测

    精度。

    传统资产配置方法，如均值方差模型和风险平价模型，尽管在处理历史

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