随机过程课件RP6-Supl随机分析.pptVIP

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随机(数学)分析

——随机过程的微积分

数学分析与随机分析

在普通函数的微积分中，连续、导数和积分等概念都是建立在极限概念的基础上。

在随机分析中，以随机序列极限为基础，研究分析随机过程的连续、导数和积分等概念和性质。

一、收敛性概念

以概率1收敛

依概率收敛

均方收敛

依分布收敛

四种收敛定义的关系

均方收敛的性质

[定理]设{Xn},{Yn},都是二阶矩随机序列，U是二阶矩随机变量，{cn}是常数序列，a,b,c为常数。令Xn=X,Yn=Y,limcn=c，则有

极限运算与求数学期望运算可以交换顺序

收敛的充要条件

[定理1]二阶矩随机序列{

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