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基于DEA-Malmquist模型的我国上市商业银行效率评价与提升路径研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在我国金融市场蓬勃发展的态势下，商业银行作为金融体系的关键组成部分，发挥着举足轻重的作用。尤其是上市商业银行，凭借其庞大的资产规模、广泛的业务网络以及雄厚的资金实力，已然成为经济体系中的中流砥柱，在资金融通、资源配置以及支持实体经济发展等诸多方面都展现出不可替代的价值。

近年来，我国金融市场持续深化改革，金融开放程度不断提升，利率市场化进程稳步推进，金融科技也实现了迅猛发展。这些变革为上市商业银行带来了前所未有的发展机遇，同时也使其面临着更为严峻的挑战。从机遇角度来看，金融市场的改革与开放为上市商业银行拓展业务领域、创新金融产品以及提升国际化水平提供了广阔空间。例如，随着金融开放的推进，商业银行能够加强与国际金融机构的合作与交流，学习借鉴先进的管理经验和技术，提升自身的综合竞争力。而金融科技的发展则为商业银行提供了创新的手段和工具，促使其加快数字化转型步伐，推出更加便捷、高效的金融服务产品，满足客户日益多样化的金融需求。以移动支付、网上银行等为代表的金融科技应用，极大地提升了金融服务的便利性和可得性，拓展了商业银行的服务渠道和客户群体。

然而，挑战同样不容忽视。利率市场化使得商业银行的存贷利差收窄，传统的盈利模式面临巨大压力。在过去，商业银行主要依赖存贷利差获取利润，利率市场化后，市场竞争加剧，银行不得不通过降低贷款利率吸引客户，同时提高存款利率以留住资金，这导致利差空间不断缩小，对银行的盈利能力造成了直接冲击。与此同时，金融科技公司凭借其强大的技术优势和创新能力，在支付结算、小额贷款、财富管理等领域与商业银行展开了激烈竞争，分流了商业银行的部分客户和业务。这些金融科技公司以其高效的服务、便捷的操作和个性化的产品，吸引了大量年轻客户和小微企业，对商业银行的传统业务模式形成了严峻挑战。此外，随着金融监管的日益严格，监管部门对商业银行的资本充足率、风险管理、合规经营等方面提出了更高要求，商业银行需要投入更多的资源来满足监管标准，这无疑增加了其运营成本和管理难度。

在这样的背景下，提升效率成为上市商业银行应对挑战、实现可持续发展的关键所在。效率的提升不仅有助于商业银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，增强盈利能力和抗风险能力，还能够优化金融资源配置，提高金融服务实体经济的质量和效率，为我国经济的高质量发展提供有力支持。因此，对我国上市商业银行效率进行科学、全面的评价，并深入分析影响效率的因素，具有重要的现实意义和紧迫性。

1.1.2研究意义

本研究具有重要的理论与实践意义。理论上，目前关于商业银行效率评价的研究虽取得一定成果，但仍存在一些局限性。部分研究仅关注单一效率指标，无法全面反映商业银行的综合效率；一些研究方法在处理多投入多产出问题时存在不足，影响了评价结果的准确性和可靠性。本研究运用DEA-Malmquist模型，能够克服传统研究方法的缺陷，从多个维度对上市商业银行效率进行动态分析，综合考虑技术效率、技术进步、纯技术效率和规模效率等因素，从而更全面、准确地揭示商业银行效率的变化规律和内在机制，为丰富和完善商业银行效率评价理论体系做出贡献。

在实践层面，本研究的成果能够为上市商业银行提供有益的参考。通过对各银行效率的准确评价，银行管理者可以清晰地了解自身在行业中的地位和优势劣势，明确改进方向。对于效率较低的银行，可以借鉴效率较高银行的经验，优化业务流程，加强风险管理，提升创新能力，从而提高自身效率和竞争力。同时，监管部门也可以依据研究结果，制定更加科学合理的监管政策，引导商业银行健康发展，维护金融市场的稳定。此外，投资者可以根据商业银行的效率评价结果，做出更明智的投资决策，促进金融市场资源的优化配置。

1.2研究方法与创新点

1.2.1研究方法

数据包络分析（DEA）-Malmquist模型：数据包络分析（DEA）是一种基于线性规划的非参数效率分析方法，无需设定生产函数的具体形式，能够有效处理多投入多产出的复杂系统效率评价问题。DEA方法通过构建生产前沿面，将每个决策单元（在本研究中即上市商业银行）与前沿面进行比较，从而确定其相对效率。Malmquist指数则是在DEA基础上发展起来的用于分析不同时期决策单元全要素生产率变化的工具，它可以将全要素生产率的变化分解为技术效率变化（effch）、技术进步变化（techch）、纯技术效率变化（pech）和规模效率变化（sech）。其中，技术效率变化反映了决策单元在一定时期内对生产前沿面的追赶程度；技术进步变化体现了生产前沿面的移动，即技术创新和进步对效率的影响；纯技术效率变化衡量了决策单元在管理和技术应用方面的效率改进；规模效率变化