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2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（五）

一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。[0.5分]

A:将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B:将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C:制定各币种的流动性管理策略

D:制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

答案：B:将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

2.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。[0.5分]

A:5C:s系统

B:5Ps系统

C:AMEL:分析系统

D:5I:ts系统

答案：B:5Ps系统

3.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。[0.5分]

A:0.25

B:0.14

C:0.22

D:0.3

答案：C:0.22

4.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。[0.5分]

A:0.630

B:0.072

C:0.127

D:0.056

答案：C:0.127

5.马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。[0.5分]

A:均值—方差模型

B:资本资产定价模型

C:套利定价理论

D:二叉树模型

答案：A:均值—方差模型

6.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。[0.5分]

A:减少营业网点

B:强化声誉风险管理培训

C:确保及时处理投诉和批评

D:从投诉和批评中积累早期预警经验

答案：A:减少营业网点

7.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。[0.5分]

A:15%

B:30%

C:50%

D:80%

答案：D:80%

8.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。[0.5分]

A:经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

B:最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

C:存贷款比例不得超过75%

D:存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

答案：D:存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

9.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。[0.5分]

A:12.5

B:10

C:2.5

D:1.25

答案：C:2.5

10.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。[0.5分]

A:3.6

B:36

C:2.4

D:24

答案：A:3.6

11.股市上升，最可能会给银行造成()。[0.5分]

A:信用风险

B:操作风险

C:声誉风险

D:流动性风险

答案：D:流动性风险

12.目前最恰当的声誉风险管理方法是()。[0.5分]

A:采用精确的定量分析方法

B:推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C:按照风险大小，采取抓大放小的原则

D:采取平等原则对待所有风险

答案：B:推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

13.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是()。[0.5分]

A:敏感性分析

B:专家的情景分析

C:基本指标法

D:标准法

答案：B:专家的情景分析

14.下列关于留置的说法，不正确的是()。[0.5分]

A:留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B:留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C:留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D:留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

答案：C:留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后