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2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（二）

一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.下列选项不属于风险转移的具体方法是()。[0.5分]

A:MB:S

B:自我对冲

C:存款保险公司

D:资产支持证券AB:S

答案：B:自我对冲

2.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。[0.5分]

A:必须自行估计每笔债项的违约损失率

B:由监管当局根据资产类别给定违约损失率

C:参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

D:由信用评级机构给出违约损失率

答案：B:由监管当局根据资产类别给定违约损失率

3.在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。[0.5分]

A:最低债务承受能力

B:最高债务承受能力

C:平均债务承受能力

D:以上皆不正确

答案：B:最高债务承受能力

4.在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着()。[0.5分]

A:工作人员缺乏职业素养和职业道德

B:存在管理报表和决策基础不稳的风险

C:前台和后台在执行和管理交易订单时不准确

D:信息系统出现故障

答案：B:存在管理报表和决策基础不稳的风险

5.()负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。[0.5分]

A:风险管理委员会

B:风险管理部门

C:高级管理层

D:其他风险控制部门

答案：D:其他风险控制部门

6.下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是()。[0.5分]

A:信用风险具有明显的系统风险特征

B:市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除

C:操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

D:以上说法皆不正确

答案：C:操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

7.在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有()。[0.5分]

A:识别、评估和监测法律风险

B:拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

C:参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告

D:以上都是

答案：D:以上都是

8.根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为()。[0.5分]

A:操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比

B:操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比

C:操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比

D:操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比

答案：B:操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比

9.VaR是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。[0.5分]

A:置信水平

B:敏感水平

C:统计分布

D:潜在风险

答案：A:置信水平

10.按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为()。[0.5分]

A:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

B:从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式

C:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

D:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式

答案：C:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

11.下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。[0.5分]

A:商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面

B:商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地

C:战略目标决定实现路径

D:战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开

答案：D:战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开

12.正常贷款迁徙率计算公式是由()中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。[0.5分]

A:关注类贷款

B:可疑类贷款

C:正常类贷款

D:次级类贷款

答案：C:正常类贷款

13.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分