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损失风险溢价理论剖析与中国股票市场的实证洞察.docx

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    损失风险溢价理论剖析与中国股票市场的实证洞察

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    在金融领域，金融资产的收益与风险之间的关系一直是学者和投资者关注的核心问题。对于投资者而言，理解和把握这种关系，是做出合理投资决策的关键；对于金融市场来说，精准的资产定价能够有效促进资源的优化配置。传统的资产定价理论，如资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT），在金融研究和实践中曾发挥重要作用，但随着金融市场的不断发展和研究的深入，这些经典模型在实际应用中逐渐暴露出一些局限性。

    在现实的金融市场中，资产收益率往往并不完全符合传统模型所假设的正态分布，高阶矩（如偏度和峰度）对资产收益

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