基于贝叶斯分位数回归的金融风险度量研究.pdf

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摘要

摘要

随着我国经济发展、金融市场规模扩大,各类金融衍生品不断产生,在给

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水平已成为一项重要任务。金融风险度量是金融风险管理的核心内容,在险价

值VaR指标是目前金融风险度量的主要指标,对VaR计算方法的探究受到多方

关注。针对VaR存在的无法反映具体损失规模以及不具有次可加性的问题,期

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