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摘要
摘要
随着我国经济发展、金融市场规模扩大,各类金融衍生品不断产生,在给
国民带来融资便利的同时,也带来了更大的金融风险,提高金融市场风险度量
水平已成为一项重要任务。金融风险度量是金融风险管理的核心内容,在险价
值VaR指标是目前金融风险度量的主要指标,对VaR计算方法的探究受到多方
关注。针对VaR存在的无法反映具体损失规模以及不具有次可加性的问题,期
望损失ES指标作为一致性风险度量方法被提出,并逐渐被纳入
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