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量化交易视角下的证券技术分析体系创新研究

目录

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、量化交易与证券技术分析理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1量化交易概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.1量化交易定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.2量化交易流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.1.3量化交易策略类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2证券技术分析概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.1技术分析定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.2技术分析方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2.3技术分析主要指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

三、传统证券技术分析体系的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1人为因素导致的分析偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2缺乏系统性和客观性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.3适应性不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.4数据利用效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

四、基于量化交易的证券技术分析体系创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.1数据挖掘与量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.1.1大数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1.2机器学习算法应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.3量化模型构建流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2技术指标体系的优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.2.1传统指标的量化改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.2.2新型指标的开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

4.2.3指标体系综合评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

4.3交易策略的量化实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

4.3.1策略逻辑的数学表达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

4.3.2风险控制模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.3.3策略回测与优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

4.4交易执行与系统构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.4.1高频交易技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

4.4.2交易系统的开发与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

4.4.3系统性能优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

5.1案例选择与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．