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固定收益基于股份行交易的利率择时信号.docx

固定收益基于股份行交易的利率择时信号.docx

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    证券研究报告正文目录

    证券研究报告

    为何我们关注股份行的交易行为？ 5

    市场对于股份行机构行为的一个共识 5

    2024年以来股份行的机构行为新特征 5

    基于股份行交易行为的利率择时信号判断 6

    低频利率择时信号的构建 6

    中频与其他择时信号的构建 7

    风险提示： 9

    证券研究报告图表目录

    证券研究报告

    图表1股份行对于新券的需求指数 5

    图表210Y国债活跃券的历史切换日期（单位：亿元，%，日） 6

    图表3股份行对于关键期限国债的需求指数（10MA） 6

    图表410MA口径下持续时间较长的利率择时信号（单位：%） 7

    图表5股份行的择时信号收益

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