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2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

第一部分单选题(300题)

1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

2、推动中国经济增长的主要力量是()。

A.消费

B.投资

C.贸易

D.财政收支

【答案】：B

3、下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A.5CS系统

B.5PS系统

C.CAMELS系统

D.以上都是

【答案】：D

4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

5、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】：A

6、黄金价格波动属于（）。

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【答案】：C

7、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。

A.行业景气程度

B.政策环境

C.战略匹配

D.战略全局性

【答案】：A

8、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制

【答案】：A

9、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

【答案】：C

10、专题报告反映的内容不包括（）。

A.重大风险事项描述

B.加强风险管理的建议

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】：B

11、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价经营管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价收益状况

【答案】：D

12、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收

A.监理工程师

B.总包技术负责任人

C.总包项目经理

D.总监理工程师

【答案】：D

13、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。

A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限

B.风险限额是风险偏好传导的重要手段

C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准

【答案】：D

14、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。

A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险

B.影响外包活动的外部因素

C.本机构对外包活动的风险管控能力

D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度

【答案】：D

15、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

【答案】：C

16、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】：A

17、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】：C