基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量：理论、实践与优化策略.docx

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2025-07-12 发布于上海
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基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量：理论、实践与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场不断深化发展的当下，我国金融环境正经历着深刻变革。利率市场化进程稳步推进，自1996年我国开启利率市场化改革，逐步放开银行间同业拆借利率，到如今存贷款利率浮动区间不断扩大，市场在利率决定中发挥着愈发关键的作用。然而，这一变革在赋予金融市场更多活力与效率的同时，也使商业银行面临的利率风险日益凸显。利率波动愈发频繁且难以预测，据相关数据显示，在过去的[具体时间段]内，市场利率的波动幅度较之前显著增大，如[列举具体利率指标]在[具体年份]内的波动范围达到了[X]个百分点，这