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2024年银行从业资格考试风险管理考点练习题库

一、信用风险管理

1.某企业向银行申请了一笔期限为1年、金额为500万元的贷款，年利率为6%。若该企业在贷款到期时无法按时偿还本金，仅支付了30万元的利息，银行经评估后认为该笔贷款的违约损失率为40%，则银行的违约损失是多少？

-首先计算贷款本金违约部分，本金500万元未还。

-然后根据违约损失率公式：违约损失=违约风险暴露×违约损失率，这里违约风险暴露为500万元，违约损失率40%。

-违约损失=500×40%=200（万元）

2.已知某银行的贷款组合中，有A、B两类贷款。A类贷款有100笔，每笔金额为10万元，违约概率为2%；B类贷款有200笔，每笔金额为5万元，违约概率为3%。假设各类贷款之间违约相互独立，计算该贷款组合的预期损失。

-先计算A类贷款的预期损失：A类贷款总额=100×10=1000（万元），预期损失=违约概率×贷款总额=2%×1000=20（万元）

-再计算B类贷款的预期损失：B类贷款总额=200×5=1000（万元），预期损失=3%×1000=30（万元）

-贷款组合的预期损失=A类贷款预期损失+B类贷款预期损失=20+30=50（万元）

3.以下关于信用风险缓释工具的说法，正确的是（）

A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的、约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约

B.信用风险缓释凭证是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的、可交易流通的有价凭证

C.采用信用风险缓释工具后的资本要求应不低于未采用信用风险缓释工具的资本要求

D.以上说法都正确

-答案：D。

-分析：A选项准确描述了信用风险缓释合约的定义；B选项对信用风险缓释凭证的定义正确；C选项，采用信用风险缓释工具的目的是降低资本要求，但规定采用后的资本要求应不低于未采用时的资本要求，以确保风险可控。

二、市场风险管理

1.某银行持有一份外汇远期合约，约定在3个月后以1美元兑换6.8元人民币的汇率买入100万美元。若3个月后市场汇率变为1美元兑换6.9元人民币，该银行的盈利或亏损情况如何？

-银行按合约以1美元6.8元人民币买入100万美元，需支付6.8×100=680（万元人民币）。

-若按市场汇率，100万美元价值6.9×100=690（万元人民币）。

-银行盈利=690-680=10（万元人民币）

2.假设某资产组合的价值为1000万元，其收益率服从正态分布，预期收益率为10%，标准差为20%。在95%的置信水平下，该资产组合的VaR（风险价值）是多少？

-在95%的置信水平下，对应的分位数为1.65（正态分布）。

-VaR=资产组合价值×预期收益率-资产组合价值×分位数×标准差

-VaR=1000×10%-1000×1.65×20%=100-330=-230（万元），这里取绝对值为230万元，表示在95%的置信水平下，该资产组合在一定时期内可能的最大损失为230万元。

3.以下关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是衡量利率变动对债券价格影响的一种尺度

B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低

C.零息债券的久期等于其到期期限

D.修正久期是对麦考利久期的调整，考虑了债券利息的支付情况

-答案：B。

-分析：久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高，而不是越低。A选项，久期确实是衡量利率变动对债券价格影响的尺度；C选项，零息债券只有到期时才有现金流，其久期等于到期期限；D选项对修正久期的描述正确。

三、操作风险管理

1.某银行在过去一年中发生了5起操作风险事件，损失金额分别为20万元、30万元、10万元、50万元和40万元。该银行的操作风险监管资本要求通常采用基本指标法，基本指标法下的操作风险资本要求是过去三年中各年总收入的平均值乘以一个固定比例（假设为15%）。若该银行过去三年的总收入分别为5000万元、6000万元和7000万元，计算该银行的操作风险资本要求。

-先计算过去三年总收入的平均值：(5000+6000+7000)