基于矩特征的投资组合DEA评价模型：理论构建与实践应用.docx

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2025-06-22 发布于上海
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基于矩特征的投资组合DEA评价模型：理论构建与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展和深化，投资活动日益频繁，投资组合的选择和评价成为投资者关注的核心问题。投资组合的目的在于通过分散投资降低风险，同时追求最大化的收益。在复杂多变的金融市场环境中，准确评估投资组合的绩效对于投资者做出合理的投资决策至关重要。传统的投资组合评价方法，如夏普比率、特雷诺比率等，虽然在一定程度上能够衡量投资组合的表现，但存在诸多局限性。这些方法往往仅考虑均值和方差两个因素，假设资产收益率服从正态分布。然而，大量的实证研究表明，金融市场中的资产收益率并不完全符合正态分布，存在明显的非对称性