金融学原理_上海交通大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年.docxVIP

金融学原理_上海交通大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

假设市场组合的标准差为0.22，预期收益率为21%，无风险利率为10%。则市场绝对风险厌恶系数为：

答案:2.27

某公司当前支付的红利为1.8美元，预期红利将会按照6%的不变增长率持续增长。该公司beta系数为1.1，如果无风险利率为8.5%，市场风险溢价为5%，则该公司的股价为：

答案:$23.85

假设市场无风险收益率为6%，证券市场的预期收益为13%。那么，β为1.25证券的要求回报率是多少?

答案:14.75%

某投资组合由以下证券组合而成，则其beta系数为：证券投资比例BetaREM30%1.1ACX20%0.95BGB40%1.2CRY10%0.7

答案:1.07

如果国债的收益率为4%，市场组合的预期收益率为13%，标准差为25%。则CML线为：

答案:E(r)=0.04+0.36σ

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。如果将切点作为市场组合，构成CML线。现在在线上选择一点作为最终的投资组合使得预期收益率为30%，则该组合在无风险资产、A资产、B资产上的配置为：

答案:-36.36%，363.63%，-227.27%

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。则切点表示在A、B两种风险资产上的比例分别是：

答案:267%，-167%

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9。则由这两个风险资产的所有组合中，方差最小点所对应的A、B两种资产的比例是：

答案:140%，-40%

考虑两个风险资产，其收益率分别为0.16和0.25，其标准差分别为0.09和0.18，其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。该组合的标准差是多少？

答案:0.18541

考虑两个风险资产，其收益率分别为0.16和0.25，其标准差分别为0.09和0.18，其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。则该投资组合的均值是多少?

答案:0.1285

某投资者准备将$100,000投资某趋势策略组合和一个无风险资产，其在趋势策略组合上的投资比例是35%，在无风险资产上的投资比例是65%。趋势策略组合又分别由43.75%的A股以及56.25%的B股构成。问该投资者分别在无风险资产、A股、B股上投资的资金规模。

答案:$65,000;$15,312.50;$19,687.50

某共同基金提供一个收益率为4%的货币市场基金，以及一个预期收益率为25%，标准差为30%的股票市场基金。请给出风险补偿曲线。

答案:E(r)=0.04+0.7σ

一个风险资产的预期收益率为13%，标准差为25%，无风险资产的收益率为6%。如果现在无风险资产的收益率降低到5%，风险资产的预期收益率上升到14%。则风险补偿曲线的斜率将如何变化？

答案:从28%?到?36%

某投资者将$100,000投资于一个无风险资产和一个风险资产。其风险补偿线为E(r)=0.05+0.09w。如果该投资者希望其投资组合的预期收益率为11%，那么该在风险资产上投入多少资金？

答案:$66,667

某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：

答案:0.0800

假设有10个投资项目，其收益率同分布，标准差为30%，两两相关系数为20%。则均匀地投资于10个项目构成的投资组合的标准差为：

答案:15.87%

某两个投资项目其收益率独立同分布，分别以50%的概率取得-10%，50%的收益。则平均投资于两个项目，预期收益和标准差分别为：

答案:20%，21.2%

在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于。

答案:估计值，估计值，估计值，估计值

平均持有100个收益独立同分布的资产组合，投资组合的预期收益与标准差分别为单个资产的

答案:相同，10分之一

持有一个股票100天的风险是持有该股票一天的风险（收益的标准差）的

答案:10倍

某学生准备6个月后赴海外交流学习1年。以下哪项合约不属于套期保值？

答案:卖出一份本币期权合约

商业银行的缺口管理包括以下方法：

答案:以上都是

保险合约中的最高偿付额是为了，免赔额是为了，最高偿付额是为了，除外责任是为了。

答案:防止道德危害，降低经营成本，防止道德危害，防止逆选择

一个保险合约的基本结构是：

答案:以上都是