中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包及答案详解（历年真题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包

第一部分单选题(50题)

1、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三：计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度（\(3\)个月）收益率为\(2\%\)，一年有\(4\)个季度，那么投资组合C的年化收益率就是季度收益率的\(4\)倍，即\(2\%\times4=8\%\)。###步骤四：比较三个投资组合年化收益率大小计算得出投资组合A的年化收益率为\(8\%\)，投资组合B的年化收益率为\(8\%\)，投资组合C的年化收益率为\(8\%\)，即\(A=B=C\)。但从常规数学计算逻辑和出题意图推测，在计算年化收益率时通常会考虑复利情况，不过本题未提及复利相关，若按照单利思路简单计算后无合适选项，若考虑复利情况：-投资组合A：半年收益率\(4\%\)，设本金为\(P\)，一年后本利和为\(P(1+4\%)^2=P\times1.0816\)，则年化收益率为\(8.16\%\)。-投资组合B：年收益率为\(8\%\)。-投资组合C：季度收益率\(2\%\)，一年后本利和为\(P(1+2\%)^4\approxP\times1.0824\)，则年化收益率约为\(8.24\%\)。此时三个投资组合年化收益率排序为\(CAB\)，所以答案选A。

2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万

【答案】：B

【解析】《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定，商业银行发行公募理财产品时，单一投资者销售起点金额不得低于人民币1万元，因此正确答案是B。A选项10万元不符合该规定标准；C选项5千元同样不满足相关要求；D选项5千万与规定的销售起点金额相差过大，并非正确数值。

3、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】：A

【解析】A说法错误，红色预警法并非单纯的定性分析方法，它是一种将定性分析与定量分析相结合的预警方法。B说法正确，红色预警法需要对不同时期的数据和情况进行对比分析，通过对比发现风险变化趋势，以判断风险程度。C说法正确，该方法要求对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面分析，综合考虑各种因素对风险的影响，从而更准确地评估风险状况。D说法正确，在运用红色预警法时，要结合风险分析专家的直觉和经验，因为专家凭借其专业知识和长期实践经验，能够对一些难以量化的因素进行判断和分析，提高预警的准确性。综上，本题答案选A。

4、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

【答案】：C

【解析】在商业银行资产负债久期缺口相关知识中，对每个选项分析如下：A.久期缺口与利率风险有着紧密的联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，当利率变动时，会对银行的净值产生影响，所以二者是存在必然联系的，A错误。B.久期缺口绝对值越小，意味着资产和负债对利率变动的敏感性越接近，银行面临的利率风险越低，而不是越高，B错误。C.久期缺口绝对值越大，说明资产和负债对利率变动的敏感性差异越大。当利率变动时，银行净值受影响的程度就越大，即利率风险越高，C正确。D.资产负债比率会影响银行的资产和负债结构，进而影响久期缺口，所以久期缺口与资产负债比率是有必然联系的，D错误。综上，本题正确答案是C。

5、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比