中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)【精练】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。

2、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】：C

【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gamma风险和Vega风险。Delta风险衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma风险反映的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度；Vega风险体现的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。而Theta风险是衡量期权价格随时间流逝而发生的变化，使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，并不包含Theta风险的资本要求。因此，答案选C。

3、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序

【答案】：D

【解析】该题考查银行监管原则中公正原则的相关内容。A项，公正原则强调银行业市场参与者法律地位平等，银监会监管时平等对待所有参与者，这是公正原则的基本内涵之一，该项表述正确。B项，公正原则确实涵盖实体公正和程序公正两个方面内容，这种划分是对公正原则内容的准确概括，该项表述无误。C项，实体公正要求平等对待监管对象，这体现了在监管过程中结果的公平性，该项表述正确。D项，程序公正要求履行法定的完整程序，并且是对所有监管对象一视同仁地适用相同的监管程序，而不是根据实际情况对不同监管对象适用不同监管程序，所以该项表述错误。综上，答案选D。

4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。

5、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口