中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷附完整答案详解【名校卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对国际银行业中多种信用风险组合模型特点的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于资产组合理论和VaR（风险价值）技术，通过计算资产组合价值变化的分布来衡量信用风险，并非直接将转移概率与宏观因素关系模型化，故A不符合题意。B是CreditPortfolioView模型，该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，随后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，进而得出模型中的一系列参数值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一种基于保险精算原理的信用风险模型，主要关注违约风险，不涉及将转移概率与宏观因素关系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期权定价理论的信用监测模型，主要用于对企业信用状况进行实时监测，也不是将转移概率与宏观因素关系模型化，故D不符合。综上，答案选B。

2、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

【答案】：D

【解析】商业银行在金融业务中需对自身经营管理活动负责。虽然商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，但这并不意味着可以转嫁自身的风险管控责任。A选项贷款审批人只是商业银行内部审批流程中的一个环节，他们依据相关资料和规定进行审批，最终的风险责任不能仅由贷款审批人承担。B选项贷款企业出现违约和抵押物价值贬损是风险事件的表现，但承担风险损失的最终责任并非企业，企业主要是履行贷款合同中的还款义务，出现违约只是引发风险的因素。C选项专业调查机构虽负责贷前调查并提供调查报告，但它只是商业银行外包业务的合作方，不能替代商业银行成为承担风险损失的最终主体。D选项商业银行作为金融机构，对贷款业务进行全面管理和决策，外包贷前调查工作只是一种业务操作方式。在贷款业务中，商业银行需要对贷款的发放、风险评估和后续管理等全面负责，所以当出现企业违约和抵押物价值贬损等风险事件时，商业银行应当承担风险损失的最终责任。综上所述，答案选D。

3、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行信用风险权重法下不同表内资产的风险权重规定，对各选项进行分析。-A项：符合标准的微型和小型企业的债权通常具有一定风险，其风险权重并不是最低的。微型和小型企业在经营规模、抗风险能力等方面相对较弱，银行面临的违约风险相对较高，所以其风险权重会高于部分低风险资产。-B项：对我国公共部门实体的债权，一般情况下信用风险较低。我国公共部门实体通常具有相对稳定的收入来源和较强的信用支撑，如政府部门、国有事业单位等，其偿债能力有一定保障，所以在表内资产中风险权重最低。-C项：个人住房抵押贷款虽然有房产作为抵押物，但也存在一定风险，如房地产市场波动导致抵押物价值下降、借款人因失业等原因无法按时还款等。因此，其风险权重不是最低。-D项：对于一般企业的债权，企业的经营状况和信用水平参差不齐，面临市场竞争、经营管理等多方面的不确定性，违约风险相对较高，所以其风险权重高于低风险的公共部门实体债权。综上，答案选B。

4、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】：D

【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下