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中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷
第一部分单选题(50题)
1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
【答案】:A
【解析】声誉风险管理部门在对收集到的声誉风险因素进行排序时,关键要考量能体现风险重要性和处理及时性的指标。影响程度反映了风险因素对声誉可能造成的危害大小,是衡量风险严重性的关键指标;而紧迫性则关乎该风险因素是否需要立即处理,体现了处理的时间要求。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序,有助于声誉风险管理部门准确识别高风险因素,并及时采取应对措施,合理分配资源,优先处理那些影响大且紧急的风险。所以A正确。按照影响程度和时间先后排序,时间先后本身并不直接反映风险的处理优先级,可能会导致一些虽发生时间早但影响小的风险被优先处理,而重要且紧急的风险被延误,B不正确。按时间先后和重要程度排序,时间先后不能准确体现风险处理的紧急性需求,重要程度需要和紧迫性结合才能更合理地对风险进行排序,C不正确。按时间先后和紧迫性排序,仅依据时间先后和紧迫性,没有考虑到风险因素本身的影响程度大小,可能会出现花费大量精力处理一些虽紧急但影响较小的风险,而忽略了真正影响大的风险,D不正确。综上,本题正确答案选A。
2、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低()。
A.居民储蓄
B.同业存款
C.财政存款
D.企业存款
【答案】:A
【解析】本题主要考查商业银行主要资金来源及流动性风险相关知识。A选项居民储蓄,是商业银行最主要的资金来源之一。居民储蓄具有分散性、稳定性的特点,一般不会出现大规模集中支取的情况,所以其流动性风险相对较低。B选项同业存款,是指因支付清算和业务合作等的需要,由其他金融机构存放于商业银行的款项。同业存款的资金规模较大且期限较短,受市场资金供求状况和金融机构间合作关系等因素影响较大,资金稳定性较差,流动性风险相对较高。C选项财政存款,是财政部门存放在银行的货币资金。财政存款的数量和期限主要取决于财政收支状况,其资金的变动通常与财政政策和预算执行情况相关,并不是商业银行的主要资金来源,且其资金的稳定性较强是因为受到财政政策等因素的严格控制,而非像居民储蓄那样是基于自身的特点成为主要资金来源。D选项企业存款,企业存款受企业经营状况、资金周转需求等因素影响较大。当企业面临资金紧张、经营困难或有重大资金需求时,可能会集中支取存款,导致银行资金的流动性面临较大压力,所以企业存款的流动性风险相对较高。综上,正确答案是A。
3、()不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本
【答案】:B
【解析】本题主要考查对不同类型银行资本概念的理解。A项,监管资本是指银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本,它与非预期损失并无直接对应关系,所以该项不符合题意。B项,经济资本是一个经济学概念,它是基于银行全部风险之上的资本,是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等,用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失,真正体现了银行的风险状况,并非是银行实实在在拥有的资本,所以该项符合题意。C项,会计资本又称为账面资本,是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益,它是银行可以实际利用的资本,是实实在在存在的,并非通过计算得出且与非预期损失相等,所以该项不符合题意。D项,账面资本即会计资本,是银行财务报表上的所有者权益,与非预期损失没有直接关联,所以该项不符合题意。综上,答案选B。
4、下列选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
【答案】:C
【解析】本题主要考查各模型与在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险定量关系的匹配。A项,欧式期权定价模型主要用于对欧式期权进行定价,其核心是基于无套利原理和风险中性定价思想,来确定期权的合理价格,并非揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,所以A项不符合题意。B项,投资组合原理强调通过分散投资来降低非系统性风险,其核心是将不同的资产组合在一起,以实现风险和收益的平衡,但它并没有明确给出资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险之间的定量关系,所以B项不符合题意。C项,资本资产定价模型(CAPM)以资产组合理论为基础,描述了在资本市场均衡状态下,资产的预期收益率与系统性风险(用β系数衡量)之间的线性关系,公式为\(E
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