中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷【易错题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误

【答案】：B

【解析】该题正确答案是B。下面对各选项进行分析：A.财务／会计错误主要涉及财务数据记录、核算、报表编制等会计操作方面的问题，比如账目记录错误、财务报表数据不准确等情况，而协议出现错误或缺乏协议并非是财务会计操作过程中的典型风险点，所以A选项不符合要求。B.文件／合同缺陷涵盖了文件或合同在起草、审核、签订等过程中出现的各种问题，包括协议存在错误内容或者根本缺乏必要协议的情况，这属于文件合同管理流程中的风险点，所以协议中出现错误或缺乏协议属于文件／合同缺陷的风险点操作，B选项符合题意。C.错误监控／报告指的是在对业务活动进行监控以及报告相关信息时出现的失误，比如未能及时准确地发现业务中的异常情况并报告等，这与协议本身存在的问题并无直接关联，所以C选项不正确。D.结算／支付错误是在资金结算和支付环节产生的问题，例如结算金额有误、支付渠道错误、支付延迟等，和协议错误或缺失没有直接联系，所以D选项也不正确。

2、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】：C

【解析】当前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。对于信用评分模型来说，辨别分析技术运用只是其中一个方面，并非关键，A不正确。借款人特征变量的当前市场数据搜集是构建模型的一个环节，但仅数据搜集不能决定模型能否准确评估信用风险，B不正确。借款人特征变量的选择和各自权重的确定是信用评分模型的核心要点。合理选择特征变量并确定其权重，才能准确衡量借款人的信用状况，是信用评分模型的关键，C正确。单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定是信用评分模型的结果体现，而不是关键，D不正确。所以本题答案选C。

3、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】：C

【解析】本题考查巴塞尔协议Ⅲ中不同类型资本的特征。巴塞尔协议Ⅲ将银行资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。A项，二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在存款人、一般债权人之后，股权资本之前，不具有永久性且清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以A项错误。B项，其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具，但其清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以B项错误。C项，核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后等特征，符合题干描述，所以C项正确。D项，股东资本是股东向公司投入的资本，概念较为宽泛，不是巴塞尔协议Ⅲ中对资本的划分类型，所以D项错误。综上，答案选C。

4、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程

【答案】：B

【解析】商业银行流动性风险管理要素的核心是流动性风险的管理流程。流动性风险管理流程贯穿于商业银行运营的各个环节，它涵盖了对流动性风险的识别、监测、控制等一系列活动，是一个全面、系统的管理过程。识别过程只是风险管理的起始环节，它主要是发现潜在的流动性风险，但不能涵盖后续的处理和应对措施，仅识别风险无法确保银行有效管理流动性。监测流程侧重于对流动性风险状况的跟踪和评估，虽然重要，但它是管理流程中的一个部分，不能独立成为核心。控制流程是针对已经识别和监测到的风险采取的应对行动，同样是管理流程的一部分，单独依靠控制无法构建完整的流动性风险管理体系。所以，答案选B。

5、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】：A

【解析】管理层素质属于品质类指标。品质类指标侧重于反映人员内在的特质、素养和品德等方面，管理层的素质包括领导能力、决策能力、道德品质等，这些都是属于品质范畴。而技术类指标主要关注与技术相关的能力和水平；实力类指标通常涉及组织或个人的综合实力，如资金、设备等；环境类指标聚焦于外部环境因素，如市场环境、政策环境等。