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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解
第一部分单选题(50题)
1、下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸?
【答案】:D
【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸;远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸;期权敞口头寸是因期权交易形成的敞口。而总敞口头寸是整个机构的各种货币敞口头寸总和,并非单币种敞口头寸的具体类别。所以A选项期权敞口头寸、B选项远期净敞口头寸、C选项即期净敞口头寸都属于单币种敞口头寸,D选项总敞口头寸不属于,本题答案选D。
2、在我国资产证券化业务实践中,资产支持票据的投资者主要为()。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者
【答案】:D
【解析】在我国资产证券化业务实践里,资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者,这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面,虽然它们可能是部分投资者,但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者,资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者,这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应,资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。
3、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()。
A.25.8%
B.50%
C.30%
D.40%
【答案】:D
【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率,该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为:核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中,已知该商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,将数据代入公式可得:核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此,答案选D。
4、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】:A
【解析】本题可根据置信水平的含义来计算未来250个交易日内交易账户损失超过给定风险价值(VaR)的天数。置信水平是指在一定的持有期内,某一金融工具或投资组合在给定的置信水平下的最大可能损失。本题中置信水平为99%,这意味着在未来的交易日中,有99%的可能性交易账户的损失不会超过计算得出的VaR值(780万元),那么损失超过780万元的概率就是(1-99%)。已知未来的交易天数为250天,根据上述损失超过780万元的概率,可计算出预期损失超过780万元的天数为:250×(1-99%)=250×0.01=2.5天。所以正确答案是A。
5、关于久期,下列论述不正确的是()。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】:C
【解析】本题考查对久期相关知识的理解。久期是金融领域用于衡量资产或负债对利率变动敏感性的指标,久期缺口则是衡量银行资产负债利率敏感性差异的指标,而久期分析是一种重要的利率风险分析方法。A选项,久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异,其绝对值大小直接影响着银行面临的利率风险。当市场利率发生变动时,久期缺口绝对值较大的银行,资产和负债价值的变动幅度差异会更大,从而面临更高的利率风险。所以该项论述正确。B选项,久期缺口的绝对值越小,银行利率风险越低,而不是越高。久期缺口绝对值小意味着银行资产和负债的利率敏感性较为接近,当市场利率变动时,资产和负债价值的变动能够在一定程度上相互抵消,从而降低了银行面临的利率风险。因此该项论述错误。C选项,久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高。因为久期缺口绝对值大,表明银行资产和负债对利率变动的敏感性差异较大,当市场利率发生变动时,资产和负债的价值变动幅度不一致,会导致银行经济价值发生较大变化,所以银行面临的利率风险也就越高。该项论述正确。D选项,久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析通过考虑资产和负
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