中级银行从业资格之中级风险管理试卷及参考答案详解【能力提升】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

2、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险成因的判断。操作风险成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。A选项，外部事件是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。在本题中，供应商工作人员属于银行外部人员，其过错造成供应中断，进而使银行部分支付业务无法正常运行并造成严重损失，符合外部事件的定义。B选项，人员因素主要是指银行内部人员操作失误、违规等导致的风险，而题干强调的是供应商工作人员（外部人员）的过错，并非银行内部人员，所以该选项不符合。C选项，系统缺陷是指信息科技系统在运行过程中由于不完善、有漏洞等问题而导致的风险，本题中未涉及系统本身的问题，所以该选项错误。D选项，违反内部流程是指银行内部在业务操作过程中未遵循规定流程而产生的风险，而题干描述的是外部供应商的问题，并非违反银行内部流程，所以该选项不正确。综上，答案选A。

3、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C

【解析】累计总敞口头寸法是指将各种外汇敞口头寸的绝对值相加来计算总外汇敞口头寸。本题中，日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。多头头寸数值取正，空头头寸数值取绝对值得正数，然后将各项相加，即150+400+250+120+480=1400。所以答案选C。

4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱必威体育官网网址制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】：C

【解析】《金融机构反洗钱规定》中明确指出，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。其中，客户身份识别制度和大额交易与可疑交易报告制度在商业银行反洗钱内控制度体系中处于基础核心地位。A选项，反洗钱协助调查制度是在反洗钱工作开展过程中协助相关部门调查时遵循的规则，反洗钱岗位职责制度主要是明确各岗位在反洗钱工作中的职责，二者并非基础核心制度。B选项，客户身份资料和交易记录保存制度是为了保存必要的信息以协助反洗钱调查等工作，但它侧重于资料记录的留存；反洗钱必威体育官网网址制度是保障反洗钱工作中信息安全的制度，它们都不是最基础核心的。D选项，反洗钱宣传培训制度是为了提高员工和客户的反洗钱意识，客户洗钱风险等级划分制度是对客户洗钱风险进行评估和划分，这两项制度是反洗钱工作中的辅助性制度，并非基础核心制度。综上，本题应选C。

5、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】：C

【解析】银行监管指的是由特定主体主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，该主体通过制定法律、制度和规则，