中级银行从业资格之中级风险管理试卷附参考答案详解【综合卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D

【解析】本题可根据正态分布的性质来确定该外汇投资组合当日收益率有95％可能性落在的区间。在正态分布中，约95%的数据会落在均值左右两个标准差的范围内。已知该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％。下限为均值减去两倍标准差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限为均值加上两倍标准差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％这个区间，答案选D。

2、下列关于专有信息和必威体育官网网址信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是必威体育官网网址的

C.某些项目为必威体育官网网址信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和必威体育官网网址信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

【答案】：D

【解析】本题主要考查对专有信息和必威体育官网网址信息相关说法的判断。A项：专有信息具有独特性，如果与竞争者共享，会使银行在相关产品和系统的投资价值降低，进而削弱其竞争地位，该项说法正确。B项：客户信息通常涉及个人隐私等敏感内容，经常是必威体育官网网址的，符合实际情况，该项说法正确。C项：对于某些属于必威体育官网网址信息和专有信息的项目，为保护银行利益和信息安全，银行可以不披露具体项目，该项说法正确。D项：专有和必威体育官网网址信息在面对要求披露的情况时，不能只是进行一致性信息披露而不解释未披露的事实和原因。对于未披露的部分，应该进行合理的解释和说明，该项说法错误。综上，错误的说法是D。

3、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】：D

【解析】本题主要考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，且这不是需要用压力测试补充的关键原因，所以A错误。B选项，压力测试主要是针对极端情况进行模拟，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，一般市场情形下的损失评估通常依靠常规的风险度量方法，所以B错误。C选项，压力测试主要是计量极端市场情况下可能承受的风险损失，而非正常市场情况，正常市场情况的风险承受可通过常规风险度量指标衡量，所以C错误。D选项，VaR值是一种常用的风险度量指标，它能反映一定置信区间内的最大损失，然而其局限性在于没有说明极端损失的情况。而压力测试可以模拟极端市场情况，补充VaR值在极端损失度量方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，D正确。综上，本题答案选D。

4、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型

【答案】：C

【解析】从商业银行流动性来源角度来划分，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售；负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金；表外流动性是通过表外项目对流动性可能产生的影响。而A选项流动性风险来源强调的是导致流动性风险产生的因素，并非对流动性的分类依据；B选项流动性资金来源表述不准确，不是标准的对流动性分类的角度；D选项流动性风险类型主要是对不同类型流动性风险的划分，并非对流动性本身的分类。所以本题正确答案选C。

5、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门

【答案】：B

【解析】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。良好的公司治理能够确保银行的决策机制科学合理，平衡各利益相关者的关系，有效防范内部风险，保障银行的长期稳定发展。内部控制是商业银行风险管理的重要手段，但它侧重于对内部流程和活动的规范与监督，是实现稳健运营的重要保障，但并非核心。风险评估是识别、分析和评估风险的过程，为风险