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中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印

第一部分单选题(50题)

1、风险事件：

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】：D

【解析】现对本题各内容分析如下：A提到较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法，这是关于计量交易对手信用风险暴露方法的正确表述。B指出现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量，这准确说明了这两种方法的适用情况。C表明在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中，这是对标准法中风险暴露计量方式的正确描述。D表示对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法。然而，采用内部模型法需要银行满足一定的条件，不是不满足标准法就可以随意采用的，所以该项说法错误。因此本题答案选D。

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】：A

【解析】本题主要考查对商业银行经济资本配置相关表述的理解。A选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，应降低风险容忍度，减少经济资本配置，而不是提高风险容忍度和经济资本配置，这样才能有效控制风险，所以该表述最不恰当。B选项，经济资本的分配最终会通过授信额度和交易限额等各种限制条件表现出来，以此来约束和规范银行业务活动，该表述正确。C选项，董事会制定的风险战略和风险偏好是经济资本分配的重要依据，银行会根据其确定各业务板块的经济资本分配比例，该表述正确。D选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本，符合风险控制和经济资本合理配置的原则，该表述正确。综上，答案选A。

3、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会

【答案】：D

【解析】在商业银行的组织架构中，各部门和机构有着不同的职责。业务部门主要负责具体业务的开展，重点在于拓展业务、获取收益等方面，通常不具备制定风险管理策略以及决定控制整体或重大风险措施的权力，所以A不正确。风险管理部门虽然在风险管理工作中扮演着重要角色，负责风险的识别、评估和监测等日常工作，但它是在既定的策略框架下开展工作，自身并没有权力制定风险管理策略，故B不正确。董事会是商业银行的决策机构，但对于风险管理的具体策略制定和重大风险控制举措的决定，通常会交由专门的委员会来执行。董事会更多的是从宏观层面进行监督和指导，所以C也不正确。而董事会下设的风险管理委员会，其职责就是专注于风险管理相关事务，有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。因此，本题正确答案为D。

4、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查操作风险类别的判断。首先分析各选项：-A项，外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，本题中是银行自身信息技术系统建设存在缺陷，并非第三方欺诈，所以A项错误。-B项，信息科技系统事件是指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。题干中某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，符合信息科技系统事件的定义，所以B项正确。-C项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件，本题并非内部欺诈行为，所以C项错误。-D项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，本题并非交易处理或流程管理方面的问题，所以D项错误。综上，答