中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集【a卷】附答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】：A

【解析】授信权限管理是信用管理的重要环节，需遵循特定原则以确保信用决策的科学性、一致性和风险可控性。A不符合授信权限管理原则。在授信过程中，给予每一交易对方的信用必须得到一定权利层次的批准，这是为了保证信用授予的谨慎性和规范性，避免随意授予信用带来的风险。如果不经过一定层次的批准，可能会导致信用决策的盲目性和随意性，增加信用风险。B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准，这有助于维护集团整体的信用风险控制体系，保证信用决策的公平性和公正性，避免因标准不一致而产生的内部矛盾和风险漏洞。C交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上。这样可以从整体上把握信用风险，优化信用资源配置，使信用决策更加科学合理，在追求收益的同时有效控制风险。D债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）会影响债项的风险状况，得到一定权利层次的批准可以确保这些改变经过充分评估和审核，保障债权人的利益，降低信用风险。综上，答案选A。

2、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时乘数因子的最小值。在金融监管中，监管机构对商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本有明确规定。规定要求商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为3。A选项4不符合监管机构对于该乘数因子最小值的规定；B选项2也并非监管规定的该乘数因子最小值；D选项1同样不是监管要求的此情形下乘数因子的最小值。所以本题正确答案选C。

3、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】：C

【解析】操作风险是商业银行面临的重要风险之一，需要通过一定的资金安排来抵御其可能造成的损失。A选项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。它主要用于满足流动性需求和调控货币供应量，而非专门为抵御操作风险损失而安排，所以A不正确。B选项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款。这是为保护存款人利益、维护金融稳定，并非用于抵御商业银行自身操作风险损失，所以B不正确。C选项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险的损失具有不确定性，经济资本可以作为商业银行抵御操作风险造成损失的安排，所以C正确。D选项，资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。它是衡量银行资本是否充足的指标，并非专门安排来抵御操作风险损失的资金，所以D不正确。综上，答案选C。

4、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】：B

【解析】本题主要考查金融衍生品合约概念的区分，下面对各选项进行分析。A选项，期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，并非交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，所以A选项错误。B选项，互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，符合题意，所以B选项正确。C选项，期货是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，并非交换现金流的合约，所以C选项错误。D选项，远期是指交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，也不是交换现金流的合约，所以D选项错误。综上，本题正确答案