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波动溢出网络环境下金融风险传染机制研究
目录
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1金融市场波动性现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2风险传染问题的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.1波动溢出研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2风险传染机制研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.3现有研究的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.2研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.4.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.4.2技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
二、相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1波动溢出理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1.1波动率溢出效应概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1.2波动率溢出影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2金融风险传染理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2.1金融风险传染途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2.2金融风险传染影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.3网络理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3.1网络基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.2网络分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
三、波动溢出网络构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.1样本选择与数据处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.1样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.1.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2波动率计算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.1GARCH模型介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.2.2波动率计算具体步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3波动溢出网络构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.3.1基于格兰杰因果检验的溢出网络构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.3.2基于波动率格兰杰因果检验的溢出网络构建．．．．．．．．．．．．．．52
四、波动溢出网络环境下金融风险传染实证分析．．．．．．．．．．．．．．．53
4.1实证模型设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.1.1基于VECM模型的传染效应分析．
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