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基金风险衡量方案
（RiskMeasurementofMutualFund）
Version1.0
好基汇基金体检中心
2009年5月
1
衡量基金的综合风险
概述
好基汇用风险综合指标(TR:
Total
Risk)来衡量基金的风险。风险综合指标反
映在一个交易周内，投资人由于持有基金所面临的市场风险大小。
计算公式
风险综合指标TR
=
DR*40%
+β*20%
+
S*20%
+
VaR*20%
其中：TR(Total
Risk)表示基金风险综合;
DR(Downside
Risk)表示基金下行风险;
β(Beta)表示市场相关度，也称为系统风险；
S表示标准差；
VaR（Value
at
Risk）表示在险风险
风险综合指标的数值越大，表示基金的风险就越小。
对目标基金进行风险分类时，按照TR的大小降序排列,
前10%为极佳，表示基金的风险较小
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