- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
基金风险衡量方案
(RiskMeasurementofMutualFund)
Version1.0
好基汇基金体检中心
2009年5月
1
衡量基金的综合风险
概述
好基汇用风险综合指标(TR:
Total
Risk)来衡量基金的风险。风险综合指标反
映在一个交易周内,投资人由于持有基金所面临的市场风险大小。
计算公式
风险综合指标TR
=
DR*40%
+β*20%
+
S*20%
+
VaR*20%
其中:TR(Total
Risk)表示基金风险综合;
DR(Downside
Risk)表示基金下行风险;
β(Beta)表示市场相关度,也称为系统风险;
S表示标准差;
VaR(Value
at
Risk)表示在险风险
风险综合指标的数值越大,表示基金的风险就越小。
对目标基金进行风险分类时,按照TR的大小降序排列,
前10%为极佳,表示基金的风险较小
您可能关注的文档
- 海油发展:2021年第一季度报告.pdf
- 山西焦化:2017年第一季度报告.pdf
- 《互联网消费金融资产证券化研究—以蚂蚁花呗为例》x.pdf
- 重大危险源监控管理制度范本.pdf
- 施工中毒事故应急预案格式范本.pdf
- 贝特瑞:2021年第一季度报告.pdf
- 单位财务内控管理制度(重编)范文.pdf
- 《小木偶的故事》说课稿.pdf
- 星球石墨:2023年第一季度报告.pdf
- 厦门象屿:2022年第一季度报告.pdf
- 医学研究统计方法综合运用与结果表达03医学论文中常见统计学错误.pptx
- 医学代谢组学技术与研究系列讲座02ROC曲线分析.pptx
- 冰雪舞蹈与数字媒体艺术的结合论文.docx
- 2025年摄影师(初级)职业技能鉴定试卷:摄影作品版权登记与保护.docx
- 2025年事业单位教师招聘政治学科专业知识试卷(政治思想).docx
- 2025年日语能力测试N2级阅读专项试卷:日语阅读与语法巩固.docx
- 2025年西班牙语DELEC9级口语实战试卷:2025年备考策略.docx
- 2025年无损检测员(中级)无损检测行业标准试卷.docx
- 2025年高考文学类文本阅读(小说)复习.pdf
- 2025年医保知识考试题库及答案(医保谈判药品价格谈判)试卷.docx
文档评论(0)