高级计量经济分析及Stata应用 课件 第11章 基础空间计量经济学.pptx

基本空间计量经济分析;第11章基本空间计量经济分析;11.1空间计量建模的动因;为什么需要空间计量经济学？;11.2空间权重矩阵;1.空间权重矩阵的含义与设定;2.空间权重矩阵的类型;3.空间权重设定的stata命令：;（2）spmat命令;（3）spatwmat命令;11.3空间自相关分析;1.空间自相关分析的原理;2.空间自相关测度与检验;空间自相关测度;空间自相关测度;空间自相关测度;空间自相关测度;空间自相关测度的Stata命令;11.5空间相关模式识别与空间计量模型设定;空间计量模型选择概述

;空间计量模型选择方法;基于事前LM检验的空间计量模型选择方法

;基于事前LM检验的空间计量模型选择方法

;基于事前LM检验的空间计量模型选择方法

;LM检验的Stata命令;基于信息准则的空间计量模型选择方法;基于信息准则的空间计量模型选择方法;基于事后wald检验的原理与实现;stata命令;估计后的似然比检验的原理与实现;似然比检验的Stata命令：;11.6基本截面空间计量模型;(1)一阶空间自回归模型;;空间滞后模型（SpatialLagModel,SLM）描述的是被解释变量之间的空间相关性，其表达式为：

该模型的特点：考虑被解释变量的空间相关性。

;;空间误差模型（SpatialErrorModel，SEM）是指对模型中的误差项设置空间自相关项（空间滞后因子）的回归模型。

空间误差模型分为:

空间误差自相关模型（spatialerrorautoregressive,SEAR)

空间误差移动平均模型（spatialerrormovingaverage,SEMA)

空间误差自相关移动平均模型（spatialerrorautoregressiveandmovingaverage,SEARMA)

空间误差分量模型;空间杜宾模型（SDM）是空间滞后模型和空间误差项模型的组合扩展，既考虑了因变量的空间相关性，又考虑了自变量的空间相关性。其模型形式如下：

;一般空间模型（generalspatialmodel，GSM）是指包含了上述所有误差项自相关结构的空间模型，其模型形式如下：

;一般空间模型的几种类型;?;一般空间计量模型到特殊传统计量模型的演变;估计空间计量经济学模型的软件大致有Stata、Geoda、R和Matlab。JamesLeSage提供了估计SAR,SEM和?SAC的程序代码，在?可以下载。通过改变上述程序代码的参数，也可以估计SDM，SDEM和GNS模型。

空间计量经济模型可以通过极大似然法(maximumlikelihood)?、准极大似然估计（quasi-maximumlikelihood)(Lee,2005)，工具变量（instrumentalvariables)(Anselin?,1988)、广义矩法(generalizedmethodofmoments)?(KelejianandPrucha，1998，1999)，或通过贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗方法(BayesianMCMC)?（LeSage?,2009,2014)。

;截面空间计量模型Stata命令;11.7空间面板模型;模型一般表达式;空间固定效应模型;空间固定效应模型;空间固定效应模型;空间固定效应模型;空间固定效应模型;（3）固定效应和随机效应选择

面板数据模型可以分为固定效应模型和随机效应模型。据此，空间面板模型也可以分为空间面板固定效应模型和空间面板随机效应模型。固定效应模型中，每个空间单元采用一个虚拟变量量测可变截据，而随机效应模型的可变截据被视为是均值为0，方差是的独立同分布随机变量，此外还假定随机变量与随机误差项相互独立。对于固定效应和随机效应的选择一般有两种方法。

理论依据：假设以样本自身效应为条件进行推论，即样本几乎是全部母体，宜使用固定效应模型。如果以样本对总体进行推理，即样本是很大母体中随机抽取的，个体效应具有确定的均值和确定的方差，则采用随机效应模型。

;统计依据：依据个体效应是否与模型观测到的解释变量相关，如果不相关，模型宜采用随机效应模型，否则采用固定效应模型。以下是Elhorst给出的空间Hausman检验：

如果拒绝原假设，表示个体效应与解释变量相关，采用固定效应模型，否则采用随机效应。

;空间固定效应模型;;;空间随机效应模型;空间随机效应模型;空间随机效应模型;空间随机效应模型;空间随机效应模型;空间面板模型的stata命令;THANKS