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证券信用风险净资本计算公司分类测试题

一、选择题

1.以下哪项不属于证券公司计算净资本时应当考虑的风险资本准备项目？

A.市场风险资本准备

B.信用风险资本准备

C.操作风险资本准备

D.盈利风险资本准备

2.在计算证券公司信用风险净资本时，以下哪个指标是衡量公司信用风险暴露的？

A.净资产

B.贷款总额

C.信用风险资产总额

D.股东权益

3.以下哪种证券资产不需要进行信用风险调整？

A.企业债券

B.政府债券

C.股票

D.短期融资券

4.在计算信用风险净资本时，以下哪个比例是证券公司信用风险资产与净资本的比例上限？

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

5.以下哪项不是证券公司风险控制指标的计算基数？

A.净资本

B.总资产

C.负债总额

D.股东权益

二、填空题

1.证券公司信用风险净资本的计算公式为：净资本=____________________。

2.证券公司计算信用风险资本准备时，应当根据__________和__________计算风险权重。

3.在计算证券公司信用风险净资本时，对于信用风险资产，应按照__________和__________进行风险调整。

4.证券公司信用风险净资本计算中，对于交易对手信用风险的权重，可以根据__________和__________确定风险权重。

5.证券公司信用风险净资本计算中，对于__________和__________，可以按照0%的风险权重进行计算。

三、判断题

1.在计算证券公司信用风险净资本时，信用风险资产包括债券、股票、短期融资券等证券资产。（）

2.证券公司计算信用风险净资本时，可以不考虑交易对手信用风险。（）

3.在计算信用风险净资本时，政府债券和企业债券的风险权重相同。（）

4.证券公司信用风险净资本计算中，对于交易对手信用风险的权重，可以根据交易对手的信用评级和担保情况确定。（）

5.在计算证券公司信用风险净资本时，对于风险权重为0%的资产，不需要进行风险调整。（）

四、计算题

1.某证券公司信用风险资产总额为10亿元，其中企业债券3亿元，政府债券2亿元，股票4亿元，短期融资券1亿元。假设企业债券风险权重为5%，政府债券风险权重为0%，股票风险权重为10%，短期融资券风险权重为3%。计算该公司信用风险净资本。

2.某证券公司总资产为100亿元，总负债为70亿元，股东权益为30亿元。假设该公司信用风险资产与净资本的比例上限为200%。计算该公司信用风险净资本的最大值。