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风险管理银行从业资格检测题（附答案）

一、单项选择题共（50题，每题1分）。

1、（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立制措

施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监。

A、外部制环境

B、内部制措施

C、监督、评价与纠正

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co内部制措施是商业银行日常工作的一个重要部分,

每个业务都要建立制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监

2、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A、每日

B、每月

C、每季度

【参考答案】：A

【解析】：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。

市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能

部门或人员负责。

3、证券组合理论体现在（）模式阶段。

A、全面风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

【参考答案】：B

【解析】：负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提

供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代

提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这一阶

段成为现代风险管理的重要基石。

4、下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A、5Cs系统

B、CAMELs系统

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：超出教材内容。除了5cs系统外，使用较为广泛的专家系统

还有5Ps系统、CAMELs系统。

5、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务

组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A、组合风险

B、自我对冲？

C、市场对冲

【参考答案】：B

【解析】：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有

的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业

务诃整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。

6、在操作风险经济资本计量的方法中，()

的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线

甥定不同的操作风险资笈要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类

产品线的资本.即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业

务划分为八类产品线计算风险资本。

7、商业银行的风险暴露分类不包括（）o

A、普通企业类

B、公司类

C、零售类和合格循环零售类

【参考答案】：A

【解析】：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以

下六类：即主权类、金融机构类含（银行类和非银行类）、公司类含（中小

企业、专业贷款和一般公司）、零售类含（个人住房抵押贷款、合格循环零

售和其他零售）、股权类和其他类含（购入应收款及资产证券化）。

8、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A、短期收益

B、中期收益

C、经济价值

【参考答案】：A

【解析】：缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，缺口

分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。A项正确。故本题选A。

9、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）o

A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，

这些资料主要包括：统计资