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三种不同的策略(TS版)

1.策略①

-交易逻辑：该策略基于收盘价（c）和开盘价（o）的比较来决定交易方向。如果收盘价大于开盘价，则将变量e设为1；如果收盘价小于开盘价，则将e设为-1。接着，策略会根据e的3周期平均值来决定买入或卖空。

-买入条件：如果e的3周期平均值小于0，则在下一根K线按市价买入。

-卖空条件：如果e的3周期平均值大于0，则在下一根K线按市价卖空。

-退出机制：设置在收盘时退出交易（平仓）。

2.策略②

-交易逻辑：该策略使用多个变量（e,aa,bb,cc,dd,ee,ff）来综合判断交易方向。每个变量代表不同的价格关系或趋势。

-变量计算：

-e：根据收盘价和开盘价的比较赋值1或-1。

-aa：根据收盘价的2周期平均值和5周期平均值的比较赋值1或-1。

-bb：根据收盘价与其40周期平均值的比较赋值1或-1。

-cc：根据过去50周期内最高价位和最低价位的比较赋值1或-1。

-dd：根据价格波动范围（range）与10周期平均波动范围的对比以及当前价与前一价的关系赋值1或-1。

-ee：根据收盘价与15周期最高价平均值和最低价平均值之和的一半的比较赋值1或-1。

-ff：根据e的3周期平均值赋值1或-1。

-买入条件：如果所有变量之和大于0，则在下一根K线按市价买入。

-卖空条件：如果所有变量之和小于0，则在下一根K线按市价卖空。

-退出机制：设置在收盘时退出交易（平仓）。

3.策略③

-交易逻辑：该策略在策略②的基础上增加了止损逻辑。它使用相同的变量来判断买入或卖空，并在下单时同时设置止损单。

-买入条件：如果所有变量之和大于0，则在下一根K线按市价买入，并在下一根K线按明日开盘价减去0.66倍的3周期平均波动范围设置止损卖单。

-卖空条件：如果所有变量之和小于0，则在下一根K线按市价卖空，并在下一根K线按明日开盘价加上0.66倍的3周期平均波动范围设置止损买单（用于平掉卖空仓位）。

-止损机制：通过设置止损单来控制风险，止损单的价格基于明日开盘价和近期波动范围。

4.代码实现

-策略①代码：定义变量e，根据收盘价和开盘价的比较赋值，并根据e的3周期平均值决定买入或卖空，最后设置在收盘时退出交易。

-策略②代码：定义多个变量，根据不同的价格关系和趋势赋值，并根据这些变量的和决定买入或卖空，最后设置在收盘时退出交易。

-策略③代码：在策略②的基础上，增加了止损逻辑的代码注解，说明如何在买入或卖空时设置止损单。

5.策略特点

-策略①：简单易实现，基于收盘价和开盘价的比较，适合短期价格波动的交易。

-策略②：综合考虑多种价格关系和趋势，较为复杂，适合中长期交易。

-策略③：在策略②的基础上增加了止损逻辑，进一步控制风险，适合风险偏好较低的投资者。

6结论

-共同点：三种策略都基于价格关系的比较来决定交易方向，并设置在收盘时退出交易。

-不同点：策略①较为简单，策略②考虑的因素更多，策略③增加了止损逻辑以控制风险。

策略①代码注解:

variables:e(0);//定义变量e，初始值设为0，用于后续存储相关计算结果

ifcothene=1;//如果收盘价（c）大于开盘价（o），则将e赋值为1，表示一种价格相对关系

ifcothene=-1;//如果收盘价（c）小于开盘价（o），则将e赋值为-1，同样表示价格相对关系

ifaverage(e,3)0thenbuynextbaratmarket;//如果e的3周期平均值小于0，在下一根K线按市价买入

ifaverage(e,3)0thensellshortnextbaratmarket;//如果e的3周期平均值大于0，在下一根K线按市价卖空

setexitonclose;//设置在收盘时退出交易（平仓）

?

策略②代码注解:

variables:e(0),aa(0),bb(0),cc(0),dd(0),ee(0),ff(0),gg(0);//定义多个变量，初始值都设为0，用于不同条件的计算和判断

ifcothene=1;//如果收盘价（c）大于开盘价（o），将e赋值为1，体现价格对比情况

ifcothene=-1;//如果收盘价（c）