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中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案--第1页

2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关

题型题库附解析答案

单选题（共60题）

1、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值

为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为

（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】C

2、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情

景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

【答案】C

3、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

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【答案】C

4、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有

效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违

约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同

的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违

约风险暴露进行区分

【答案】A

5、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非

预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险

【答案】A

6、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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【答案】A

7、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的

可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】A

8、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）

【答案】A

9、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为

780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易

日内，预期会有（）天交易账户的损