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证券研究报告·金融工程报告20241121江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.11.21

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年11月20日，各宽基指数全部上涨，其中国证2000（2.34%）

和中证1000（1.97%）涨幅最大。当周涨跌情况，各指数全部上涨，其中国证2000

（2.43%）和中证1000（2.05%）涨幅最大。当月涨跌情况，各跟踪指数全部上涨，

其中创业板指（4.78%）涨幅最大，其次是国证2000（2.91%）。当季涨跌情况，

各指数涨跌各现，其中国证2000（10.99%）和中证1000（9.49%）涨幅最大，而上

证50（-2.87%）和沪深300（-0.80%）下跌。当年涨跌情况，创业板指（19.91%）

相关研究报告

A股市场快照：宽基指数每日投资动涨幅最大，其次是沪深300（16.17%）和上证50（15.05%），中证500（10.37%）

态2024.11.20和中证全指（10.96%）涨幅扩大。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.11.19

A股市场快照：宽基指数每日投资动◆涨跌分布：2024年11月20日，小盘股指数上涨比例相对明显，其中中证1000

态2024.11.18和国证2000分别有80%和87%的个股上涨，创业板指为72%，且个股涨幅集中在

1%到5%之间。上证50有54%的个股下跌。

◆日收益率分布：所有跟踪指数在今年的日收益分布峰度已超过其近5年分布的

峰度，各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的峰度正偏离最大，国证2000

的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年为正偏态，极端正收益的情

形增加。其中创业板指正偏态最大，国证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：中证1000、国证2000和中证全指相对沪深300的风险溢价在近5年

的分位值均超过97%，中证500为86%，其余指数分位值处于中部位置。创业板

指风险溢价均值为正，上证50和中证500均值为0，其余指数均值为负值。

◆PE-TTM：从近5年分位值上看，沪深300（分位值63.91%）最低，中证全指

（77.70%）最高。本报告跟踪的宽基指数中，所有指数当前分位值均小于其危险

值。

◆股息率：中证1000和国证2000股息率所处近5年历史分位值均超过88%。本报