计量经济学实验七--李子奈 .pdfVIP

实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验

一实验目的：掌握分布滞后模型与自回归模型的估计与应用，将我格兰杰因

果关系检验方法，熟悉Eviews的基本操作。

二实验要求：应用教材P187习题6案例，做有限分布滞后模型的估计、格兰

杰因果关系检验。

三实验原理：普通最小二乘法、阿尔蒙法、格兰杰因果关系检验、LM检验。

四预备知识：普通最小二乘法估计的原理、t检验、拟合优度检验、阿尔蒙

法、多项式近似。

五实验内容：

1970～1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据如下

表所示。

单位：10亿美元

年份厂房开支Y销售量X年份厂房开支Y销售量X

197036.9952.8051981128.68168.129

197133.655.9061982123.97163.351

197235.4263.0271983117.35172.547

197342.3572.9311984139.61190.682

197452.4884.791985152.88194.538

197553.6686.5891986137.95194.657

197668.5398.7971987141.06206.326

197767.48113.2011988163.45223.547

197878.13126.9051989183.8232.724

197995.13143.9361990192.61239.459

1980112.6154.3911991182.81235.142

(1)假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应，使用4期滞后和2次多项

式去估计此分布滞后模型；

(2)检验销售量与厂房设备支出的格兰杰因果关系，使用直至6期为止的滞后并

评述你的结果。

六实验步骤：

6.1建立工作文件并录入数据，如图1所示

1

图1

6.2使用4期滞后2次多项式估计模型

在工作文件中，点击Quick\EstimateEquation„，然后在弹出的对话框中

输入：YCPDL(X,4,2)，点击OK，得到如图2所示的回归分析结果。

其中，“PDL指令”表示进行多项式分布滞后(PloynamialDistributedLags)

模型的估计，X为滞后序列名，4表示滞后长度，2表示多项式次数。

由图2中的数据，我们得到估计结果如下：



Y30825540.011740W0.236237W0.092921W

t

0t1t2t

(3.457)(0.087)(3.476)(1.370)