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《金融计量学》习题

一、填空题：

1、在多元线性回来模型中，说明变量间出现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在____序列自相干性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被说明变量，又可以在不同的方程中作为说明变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描写。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好辨认；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡辨认。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理动身_______。

二、挑选题

1.在线性回来模型中，若说明变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（B）。

A.方差非齐性B.多重共线性

C.序列相干D.设定误差

2.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。

A.多重共线性B.异方差性

C.序列相干D.高拟合优度

3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相干D.设定误差

4.若回来模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采取（B）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

5.如果回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。

A.无偏且有效B.无偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6．对于模型，如果在异方差检验中发觉，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。

A.B.

C.D.

7.若回来模型中的随机误差项存在一阶自回来情势的序列相干，则估计模型参数应采取（C）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

8.用于检验序列相干的DW统计量的取值范畴是(D)。

A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1

C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤4

9.已知DW统计量的值接近于2，则样本回来模型残差的一阶自相干系数近似等于（A）。

A.0B.-1

C.1D.0.5

10.已知样本回来模型残差的一阶自相干系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D)。

A.0B.1

C.2D.4

11.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（D）。

A.存在一阶正自相干B.存在一阶负相干

C.不存在序列相干D.存在序列相干与否不能肯定

12.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了推敲“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）。

A.2B.4

C.5D.6

13.根据样本资料建立某消费函数以下：，其中C为消费，x为收入，虚拟