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proceedings of the 2004 winter simulation conference lecuyer quasi-monte carlo me冬季模拟集金融中准蒙特卡罗方法.pdfVIP

proceedings of the 2004 winter simulation conference lecuyer quasi-monte carlo me冬季模拟集金融中准蒙特卡罗方法.pdf

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    Proceedingsofthe2004WinterSimulationConference

    R.G.Ingalls,M.D.Rossetti,J.S.Smith,andB.A.Peters,eds.

    QUASI-MONTECARLOMETHODSINFINANCE

    PierreL’Ecuyer

    Départementd’InformatiqueetdeRechercheOpérationnelle

    UniversitédeMontréal,C.P.6128,Succ.Centre-Ville

    Montréal(Québec),H3C3J7,CANADA

    randomnumbergenerator,u=(u,u,u,...)isthese-

    012

    quenceofsuccessivenumbersreturnedbythisgenerator,and

    WereviewthebasicprinciplesofQuasi-MonteCarlo(QMC)frepresentthe(usuallyverycomplicated)transformation

    methods,therandomizationsthatturnthemintovariance-ofthesenumbersintothesimulationoutputf(u),whichis

    reductiontechniques,andthemainclassesofconstructionsassumedheretobeanunbiasedestimatorofsomeconstant

    underlyingtheirimplementations:latticerules,digitalnets,µ.Inthecasewheretherequirednumberofuniformsis

    andpermutationsindifferentbases.QMCmethodsarerandomandunbounded,wecanjusttakes=∞.

    designedtoestimateintegralsoverthes-dimensionalunitTheestimatorofµconsideredherehastheform

    hypercube,formoderateorlarge(perhapsinfinite)values

    ofs.Inprinciple,anystochasticsimulationwhosepurposen−1

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