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五月上旬风险管理银行从业资格同步测试卷含答案

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A、重新定价风险

B、基准风险

C、期权性风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最

常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率

而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

2、下列属于客户风险的财务指标是（）。

A、流动比率

B、资金实力

C、市场竞争环境

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。客户风险的财务指标主要包括：偿债能力指标(包

括流动比率、速动比率等)；盈利能力指标；营运能力指标；增长能力指标。

3、（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定

量标准的前提F，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A、标准法

B、高级计量法

C、因果模型法

【参考答案】：B

【解析】：

4、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。

A、违约风险

B、操作风险

C、流动性风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或

资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负

债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，

流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作

用的结果

5、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统

过程中，必须有（）严格的程序。

A、违约风险模型和模型独立控制

B、系统风险模型和模型独立操作

C、操作风险模型和模型独立验证

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在

开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序

6、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是

3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A、0.25

B、0.22

C、0.3

【参考答案】：B

【解析】：不良贷款拨备覆盖率=一般准备/（一般准备+专项准备+特种

准备）。

7、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超

额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。

A、1％

B、2％

C、2.5％

【参考答案】：B

【解析】：超额备付金是指银行存人中央银行的各种存款高于法定准备

金要求的部分。超额备付金率不得低于2％。

8、风险识别包括（）两个环节。

A、感知风险和检测风险

B、感知风险和分析风险

C、计量风险和监控风险

【参考答案】：B

【解析】：风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方

法发现商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风

险，即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识

别后的步骤。

9、市场准入的主要目标不包括（）。

A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B、保护存款者的利益

C、行政复议的依据、标准、程序公开

【参考答案】：C

【解析】：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，

其主要目标是：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银

行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。

10、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直

接责任。

A、风险管理部门

B、业务管理部门

C、内部审计部门

【参考答案】：B

【解析】：超出教材内容。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的

操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理

部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的

管理情况负直接责任。